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篇1：计量模型论文
计量模型论文
【摘要】新巴塞尔协议中提出了高级内部评级法，信用风险的量化模型是其重要的组成部分，所以我国商业银行的传统的评估信用风险的方法已不能适应当前风险管理的需要，要与国际信用风险管理更好的接轨，就必须分析现代信用风险计量模型以及在我国应用的可行性，努力创造一种适合我国国情的信用风险管理模型。
【关键词】现代信用风险计量模型商业银行应用局限性
1.KMV模型(或EDF模型)
该模型是由KMV公司于1995年开发的违约预测模型,以估算借款企业的预期违约概率（EDF）而见长.其经济思想是:越企业的资产价值超出负债价值则企业有动力偿还债务；否则，企业将会违约。该模型认为违约过程是内生的过程，即违约概率是公司资本结构、资产回报波动性和当前资产价值的函数。它利用股票的市场数据和默顿的期权定价理论，估计企业资产的当前市值和波动率，然后由公司负债计算出公司的违约点。并计算借款人的违约距离，最后根据企业的违约距离与预期违约率EDF之间的对应关系计算出该企业的预期违约率。
该模型是个动态模型，利用实时变化的上市公司的股票价格计算公司的预期违约率，在国外已经得到了广泛地比较有效的应用。但该模型不适用于非上市公司，所以这限制了骑在发展中国家新兴股票市场的应用。并且该模型假定利率不变，这限制了其在长期贷款或利率敏感性信用工具上的运用。另外该模型假定资本结构静态不变以及资产收益正态分布都可能与实际情况不符。
KMV模型在我国银行信用风险的管理中应用条件还相当地不成熟。因为该模型需要大量的上市公司数据。虽然其在理论上比较完善，但在我国现行的市场体制下，市场的有效性问题和如何确定市场上大量非流通股的价值问题成为应用该模型的主要障碍；并且我国上市公司披露的信息质量不高，股价指数和经济增长相背离，这都促成了该模型在我国应用的局限性。
2.Creditmetrics模型
该模型是由J.P.Morgan在开发的，也得到国外众多金融机构的广泛应用。该模型通过运用在险价值（VAR）对贷款和私募债券等非交易资产进行股价和风险计算，衡量投资组合的风险暴露程度，认为信用风险是由债务人的信用状况决定，将借款人的信用评级、评级转移矩阵、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差纳入一个同意的框架并计算出贷款的市场价值和波动性，得出个别贷款或贷款组合的VAR值。
该模型即可应用于信用风险的计量，还可应用于市场风险和操作风险的计量，并用统一的计量口径表达。该模型率先提出资产组合信用风险的度量框架，是多状态模型，能更精确地计量信用风险的`变化和损失值并且能看出各信用工具在整个组合的信用风险中的作用，为投资者的科学决策提供量化依据。但该模型假定无风险利率是不变的，未反映出市场风险和潜在的经济环境变化。
不管怎样，该模型将VAR方法应用于信用风险度量有利于商业银行准确合理地衡量准备金和银行经济资本水平。但该模型严格依赖于由评级公司提供的信用评级及国家和行业长期的历史数据，然而我国商业银行在现阶段不论是信用评级还是数据库建设都处于起步阶段。因此，在目前状况下，该模型应用于我国的信用风险管理的实际操作性不强。
3.CreditPortfolioView模型
该模型是Wilson(1987,)发展的一个风险模型，是从宏观经济环境的角度来分析借款人的信用等级变迁，并建立麦肯锡模型。与其他模型相比，该模型中决定违约概率的不是资产价格、经验参数和随机模拟结果，而是GDP增长率、失业率、长期利率水平、汇率、政府支出及总储蓄率等宏观经济变量。该模型认为迁移概率在不同类型的借款人和不同商业周期之间是不稳定的，并且一些宏观变量服从二阶自相关，迁移概率在商业周期期间变动较大，在衰退期间变动比在扩张期间更大。该模型还根据以上多种宏观因素，对不同等级的违约和转移概率的联系条件分布进行模拟。其与宏观经济联系紧密。当经济状况恶化时，降级和违约增加；而当经济好转时，降级和违约减少。
该模型将宏观因素纳入其中并且对风险暴露采取盯市法，适用于不同国家和行业。但是该模型的局限性在于取得每个行业的违约数据较困难并且未考虑微观经济因素，特别是企业个体特征等。
就在我国的应用而言，该模型考虑了宏观经济因素对信用等级转移的影响然而宏观经济因素的个数及各因素的经济含义及她们与信用级别转移的具体函数关系都难以确定和检验，所以该模型在我国应用前景不大。
4.CreditRisk＋模型
该模型是由瑞士银行金融产品开发部在开发的信用风险管理系统。它是采用保险业中广泛应用的统计学模型来推导债券及其组合的价值分布。该模型认为违约率的不确定性和违约损失的不确定性都很显著，应按风险暴露大小将贷款组合划分成若干频段，以降低不精确的程度，并将各频段的损失分布加总，可得到贷款组合的损失分布。
该模型假定单比债券或贷款的违约前景服从于泊松分布，不同期间违约事件彼此独立。其计算出的结果是封闭性的，不采用模拟技术并且该模型集中于违约风险需要估计的变量很少，对于每个组合只需要知道违约概率和风险投资。但该模型忽略信用等级的变化只取决于远期利率并且没有考虑市场风险和信贷期限的变动，也不能处理非线性金融产品，如期权和外汇掉期，影响了模型的应用范围。
就我国而言，该模型中仅当借款人在一个固定的期限之前违约时才被认定为损失发生，而由市场价值变动而引起的损失不计入其中，这种对损失的定义与我国传统的妆面价值核算更一致。更重要的是它与我国现行的银行贷款五级分类标准和银行会计制度有很多相似之处，对我国商业银行的信用风险度量有重要的指导意义。但其设定每一笔贷款都是独立的在我国基本是不可能的，而它们又是该模型的基本输入因子。
通过以上的分析，可以看出现代信用风险计量模型在我国的应用存在不可忽视的局限性。我国商业银行在信用风险管理方面与国际上还存在不小的差距。不管怎样，我们必须努力创造条件，在借鉴国外先进经验的同时建立符合自身实际情况的信用风险管理模型，这将关乎到我国商业银行未来的生存和发展。
参考文献：
[1]曹晶.现代信用风险计量模型研究和比较[J].消费导刊，（09）.
[2]魏永成，陈勇.现代信用风险度量模型研究[J].当代经理人，（08）.
[3]石晓军.商业银行信用风险管理研究-模型与实证[M].北京：人民邮电出版社，.
篇2：有计量模型的论文
有计量模型的论文
摘要：与传统的股东与管理者委托代理关系不同的控股股东与中小股东之间的代理问题（即第二类代理问题）成为近年来公司金融领域的研究热点。控制权私有收益问题的重要研究内容之一就是对其水平高低进行测定。文章在评述大股东控制权私有收益计量模型相关文献的基础上，从中国上市公司股权分置改革对计量模型产生影响的角度，对大宗股权转让溢价模型（BH模型）进行分析与修正，提出测度控制权私有收益的股改前模型和股改后模型。
关键词：控制权私有收益；计量模型；BH模型；股权分置改革
一、控制权私有收益含义与研究背景
由于保护小股东的制度不完善，在新兴国家市场，大股东与小股东的利益冲突尤其严重。在这种背景下，与传统的股东与管理者委托代理关系不同的大股东与小股东之间的代理问题，即第二类代理问题，成为近一段时期公司金融领域的研究热点之一。
Grossman和 Hart提出，大股东的控制权共享收益 (Shared Benefits of Control）与控制权私有收益 (Private Benefit of Control，简称PBC)是大股东通过控制权获得的，体现了控制权对公司治理的`作用。控制权共享收益是在大股东获得控制性股权后，通过加强对公司监督、降低企业内部交易成本等手段所创造的价值，此收益为全部股东共同拥有，主要表现为公司股票上涨的资本利得以及股息分配所得；而控制权私有收益则是大股东利用其控制地位使其关联人获取额外利益，或者通过占用公众公司财产、以低成本将中小持股人驱出 (Freeze Out)以及大股东的声望带来的好处等只有大股东可获取的、不与其他股东共享的额外收益。Coffee认为私有收益是“公司实际控制人为实现自我利益而从公司中掠取的利益，这些利益并不在所有股东之间按持股比例进行分配”，例如超出市场正常水平的额外福利或不相称的报酬待遇(Non-pro Rata Payments)、通过内幕信息谋取非法利润或降低损失的内幕交易 (Inside Trading)以及发行的股票具有稀释性等。Hanouna等认为控制权私有收益是“以利己为目的经营一个公司，如制定符合其偏好的经营政策、驱逐少数股权股东、掠夺以及从事自我交易等” 。曾林阳认为，如果把公司放到控股股东持有股权的产业集团中考察，没有制定股东股权激励计划，则控制权私有收益可能来自:(1)在与产业集团中其他成员公司的关联交易中，由于控股股东获得本公司的控制权而减少的交易成本(内部化收益)；(2)整个产业集团垄断力量的增强；(3)产业集团的规模经济效益。这三种控制权收益完全可以在不侵害小股东利益的前提下获得。因此可以认为大股东在实现控制权私有收益过程中可能会侵害小股东的利益，也可能不会。
控制权私有收益问题的重要研究内容之一就是对其水平高低的测定。Dyck和Zingales认为控制权私有收益难以直接确定或观测。相关的实证研究大多采用间接的方式进行度量。国内也有一些学者就该问题做了研究，得出了一些很有参考价值的研究方法与成果。他们通常借鉴国外的研究模型，运用中国上市公司的相关数据来进行分析，但是目前还没有发现就中国股权分置改革对控制权私有收益计量模型的影响进行系统分析的文献，笔者拟从股权分置改革角度对控制权私有收益的计量模型进行分析与修正。
二、控制权私有收益计量模型的评述
1.投票权溢价模型
Lease、McConnell和Mikkelson的模型(LMM模型)关注于具有双重股权(Dual-class shares)的公司，这些公司的股权具有相同的现金流权，但是公司决策投票权不同。因此，只有持有较多具有投票权的股份才能控制公司管理者和决定公司政策，相应地，这些控制性股权的价格包括了证券市场价值和控制权的私有价值，不具有投票表决权的股票只能代表证券市场价值，其价格仅仅代表了按持股比例计算的现金流权的价值。所以，公司的控制权私有收益就会反映在这两类股权的市场价值差距上。根据这一思路，他们选取30家有投票权差异的美国上市公司作为样本，研究它们在1940-1978年期间交易数据，研究结果表明，优先投票权的股票比一般股票有平均5.44%的溢价，这一溢价水平就反映出了美国上市公司大股东的控制权价值。
采用与LMM模型相似的方法，Levy根据以色列上市公司的数据分析了投票权较大股票的溢价。在Levy的样本中有25家公司都是1981年上半年在以色列股票市场发行上市，至少有两种股票，它们的投票权不同而现金流权完全相同。他的实证结果显示，投票权较大的这一类型的股票有45.5%的平均溢价，其中有些公司投票权较大股权的溢价水平超过100%。此外Levy根据自己列出的投票权的排名，考察了平均投票权溢价在样本公司间的关系，得出结论，投票权差异越明显，相应股票的溢价水平越高。Rydqvist研究表明，此种控制权溢价水平在瑞典为6.5%。Zingales 分析了意大利的米兰股票交易所的上市公司后，发现投票权溢价高达82%。Nenova对18个国家中具有不同投票权股权的661家公司实证检验后发现，丹麦的控制权价值最低，其控制权的溢价为0，而墨西哥最高，其溢价率达到50%。
2.控制权和少数股权的交易价差模型
Hanouna、Sarin和Shapiro提出控制权和少数股权的交易价差模型，该模型以一般股权交易价格和控制性股权交易价格的差额作为控制权收益的衡量标准。他们分析了7国1986-间发生的9 566宗收购案例，将少数股权交易定义为交易前后都不足30%的投票权交易，控制性股权交易界定为投票权在交易前少于30%而交易后多于50%的交易，控制权私有收益就是这两类交易的价格差距。然后，按照行业类别和交易时间将控制权交易和少数股权交易进行配对后发现，控制权交易价格比少数股权交易价格平均高出20%。
篇3：计量经济模型参数估计方法论文
计量经济模型参数估计方法论文
摘要：计量经济模型的参数估计是实证经济分析的关键，其在建模技术中处于核心的地位。估计模型参数属于统计学中的参数估计内容。常用的估计方法主要包括最小二剩法、极大似然估计法、矩估计法和贝叶斯估计法等。而这些方法的应用，取决于计算机及其软件的编程。利用 R 软件可以很容易的实现对模型参数的估计，不论是线性模型，还是非线性模型，主要使用 lm、glm 和 nls等几个命令函数来实现。
关键词：经济建模；参数估计；经济参数；R的使用。
一位朋友获得到了一笔意想不到的奖金，于是计划着买一件观注已久的名贵消费品。而同事同样也得到了一笔工资之外的收入，他却将这笔钱用于了投资。用经济学的术语就是前者的消费倾向很高，而后者的消费倾向较低。然而一个地区的消费倾向，应该是该地所有居住者的平均消费倾向。它往往反映着该地区的生活水平和经济发达的程度，是人们比较关心的话题。
这类信息又不可能直接调查获得，因为哪些收入是新增的，以及个人之间的倾向差异较大，抽样的代表性很难保证。所以此类信息的获得主要是通过模型测算的，即以观测得到的消费为被解释变量，收入为解释变量来构建回归方程，其回归系数就是收入的边际消费倾向。在经济模型的各构成要件中，参数是用来表述具体经济关系的重要因素，如消费倾向就是收入决定消费模型中最重要的经济参数。在现实的经济观察中，人们较易观测到收入和消费支出的数据，却很难直接观测到消费倾向的数据，因此我们通过建模来推算。而这种对模型参数进行推算的过程，常被称为模型的估算。
一、经济参数估计及主要方法。
经济模型是用来描绘经济关系方程式或方程组，在经济模型中的各种变量是我们看得到的经济现实，模型中的每一个方程都表述着各变量之间的经济关联。而变量之间精确关系的规律性反映，主要是由模型中伴随着变量存在的参数来承担的。既然是规律性的东西，就是固定不变的。所以建立模型的过程也就是通过变量和方程式的变化观察，来寻找不变的经济参数的过程。为此采用统计回归的方法来探求模型参数的作法最为常见，即依据人们已有的经验或理论成果设定出回归方程的形式，结合一定数量的统计观察来估算出回归方程的具体参数的过程。这种估算的具体方法，主要有如下几种：
1、最小二乘估计法。
在给定一组样本观测值（Xi,Yi）（i=1,2,…n）前提下，即我们能够看到经济现象 X（如收入等影响因素，X可以是一个变量构成的向量，也可以是由多个变量构成的矩阵）和 Y（如消费等被影响因素）的变化过程。且初步认定两者关系的回归方程为Y赞i=（fB,Xi）时，其中Y赞i是被解释变量 Yi的回归拟合值，该方程表明 Yi的变化取决于 Xi的作用，其作用程度就是稳定的 B值（B 为列向量）。要得到该理想的回归方程，就要选择一系列适合的 B 值，以使实际的 Yi与回归测算的Y赞i之间的差距（即残差）达到最小。由于数值残差有正负之分，即使差距很大时也能保证残差之和为零，这样依据残差的分析很难得到控制残差的目的。而将各残差的平方和达到最小的约束控制，却具有唯一性的特点，是求解控制参数的理想目标。这种以样本观察值与回归估计值之差的平方和达到最小约束的参数求解方法，就叫做最小二乘法。其一般表达式为：
这种以残差 ei的平方和达到最小为目标的求得 B中各元素 bk的常规作法，就是将 B 向量中的各个元素bk都看作是变量，而将 X 和 Y 看作是常量，求多项式∑[Yi- （fB,Xi）]^2关于 bk的偏导数式并令其为零，从而可以形成一个由参数个数决定方程个数的方程组，而该方程组的解就是回归方程的经济参数解。
2、极大似然估计法。
极大似然估计方法也是依靠样本的信息，对总体的参数进行估计的常规方法。只是它适合于总体概率分布的类型已知，但分布的具体参数未知时使用。它是以我们得到的样本在现实中出现的概率达到最大为依据进行的参数估计，即样本各单位同时出现的似然函数达到最大时的参数为估计的结果。
与最小二乘估计相比，它的约束条件不是样本的残差最小，而是样本产生的概率最大。其基本原理就是将 n 组数据构成的样本观察值中的每一组 X 和 Y 都分别代入到回归方程中，并将这 n 个方程式视为同时发生事件，即以各个方程发生的概率函数的连乘积来构建该样本发生的概率函数，并称之为似然函数。而极大似然估计法就是以该似然函数取极大值为约束来求解经济参数的。
当总体的概率分布已知时，才能使用极大似然估计。即不同的概率分布，似然估计的结果会有很大的差异。由于在模型估算中人们对总体方程的概率分布往往是未知的，应用极大似然估计受到了一定的限制。不过依据概率论中的中心极限定理，大样本下一般的总体都服从正态分布。所以依据正态分布的估算也很常见，即人们经常假定总体分布是正态的，并在该假设前提下应用极大似然估计方法。具体步骤如下：首先，利用总体的概率分布函数 n 维乘积得到似然函数；其次，将似然函数中的自变量看作是常量，而将参数看作是自变量，先对其求导数，并令该导数为零，求得使似然函数最大的估计量；最后，将样本数据代入到似然估计量的计算式中，得到极大似然法的参数估计值。
3、广义矩估计法。
矩函数是统计学中常用的指标函数，即变量值的 k次乘方的平均值就叫 k 阶原点矩。而变量与其均值的离差的 k 次乘方的平均值，就叫 k 阶中心矩。矩函数则是将原点矩、中心矩、相关系数、回归系数等一系列特殊统计指标，以一个统一的一般形式表达的函数。矩估计方法是统计估计的常用方法，其基本思想就是以样本的矩函数来代表总体矩函数的过程。由于回归方程的估计是为了使残差达到最小的估计过程，所以借助于这一思想，对各回归系数的估算考虑如下：
首先，关于回归方程误差的矩函数可以表述为ε=Y- Xβ，该误差列向量实质上是在 X 给定的条件下，各组观察值偏离回归值的程度，即以总体回归方程为中心的实际偏离。而该离差的期望值就是在 X 给定条件下的总体一阶中心矩，随着 X 的条件不同，以该距离为核心的函数表达式就是一阶中心矩函数。
其次，以样本的参数估计量代替总体参数，并形成样本的矩函数，有∑ei=i（‘Y- XB）=0,根据该方程组可以求解出各参数的.估计值 B,但是该方程组存在着能否识别的问题。在方程的个数等于未知参数的个数时，有可能求解，或称之谓恰好识别。但是矩估计是依据大数定律进行的，它要求对总体观察的样本数量要尽可能大。而在大样本时，即样本容量为 n 组观察值，则可以建立 n 个方程。即当 n≥K+1 时，方程组常是过度识别的。解决这种过度识别的方法就是将各组数据都参与各参数的估算，只是估算的结果以 X 为权重进行加权平均。该过程就是将上式中的单位向量 i,换为矩阵 X的简单过程。即 X'Y- X'XB=0,所以就有了 X'Y=X'XB.在 X为确定的变量观察值时，线性回归方程的参数估算公式将为 B=（X'X）- 1X'Y.人们将这种过度识别的，并采取加权方式进行估计的过程称之谓广义矩估计。
4、贝叶斯估计法。
概率论中着名的贝叶斯分式，也叫后验概率公式。它所描述的是通过对现实样本信息的观察，来修正对该事物的先前认知。在经济研究中，研究者对研究对象都有初步的认识。这类样本之外的信息，在上述的各种估计方法中都被忽略了。从信息充分利用的原则出发，在考虑先前信息的条件下，通过样本信息的修正，来测算研究对象的真实概率分布。有了真实的概率分布，才能得到准确的参数估计。这就是贝叶斯估计的基本特点，它较其他方法更接近现实，利用的信息更系统。
二、模型估计量的质量评价。
采用不同的方法对方程求解所估算的结果常有不同，因此需要一定的标准来评价各种方法的科学性，高斯和马尔科夫的研究认为具有线性、无偏性、有效性的估算方法是最佳的。在放宽条件时，达到一致性的要求也就是较好的估计了。其具体含义如下：
1、线性。
线性是指估计量 B 与研究对象 Y 是线性的关系，它表明在解释变量确定时，经济参数的改变会引起被解释变量的确定性改变。
2、无偏性。
无偏性是指经济参数估计的均值或期望值是否等于总体的真实值，即对于参数的估计量有 E（B）=β。
3、有效性。
在所有的无偏估计中，方差最小者为有效，即对于任意的无偏估计量 G 与有效的无偏估计量 B 必有 Var（G）≥Va（rB），即 B较任意的G更具有效性。
4、大样本下的一致性。
一致性是指样本容量趋于无穷大时，样本估计量是否依较大的概率收敛于总体参数的真值。具体表现为渐近无偏性和渐近有效性。渐近无偏性是指样本容量趋于无穷大时，样本估计量如果能趋于总体经济参数时，则称之谓具有渐近无偏性的统计估计量；而渐近有效性是指样本容量趋于无穷大时，样本估计量如果是所有的一致估计量中方差趋于最小者，则称之为渐近有效的估计。
前面所学习过的各类估计方法所得到的估计量，都能满足这些性质的要求。且在大样正态分布的总体假设下，最小二乘法、极大似然估计法和广义矩估计法所得到的线性估计的结果是相同的。同时也可以证明三种方法都是线性无偏的一致有效的最佳估计量。
三、回归方程估算程序。
不论是前述的哪种估计方法，要实现其估算操作，都需要编制计算机的程序软件。而成熟的程序软件很多，大致可以分为两类，一类是隐藏内码的软件商品，如 SAS、SPSS、STAT、MATLAB 等一系列公司开发的商品软件。另一类是开放内码的，公益性开原软件，如 R软件。
在 R 程序中提供了一系列很方便使用的估算函数。主要内容介绍如下：
1、线性回归模型的估算程序。
使用 R 软件求解线性回归方程是非常方便的，求解中可以对模型参数进行点估计和区间估计。参数的点估计命令为 1m（模型公式，数据…）；对该函数的各参数说明如下：
（1）模型公式：
被解释变量 ~ 解释变量 1+ 解释变量 2+…+ 解释变量 K（注：公式中加入“0”项时为无截距的方程）。数据：为内存中的向量或数据框中的数据。如果是内存中的数据对象，则该项可以省略。如果是数据框中的数据，则要在该项中指明数据框。
（2）参数的区间估计。
如果要进行区间估计，则需要在点估算的基础上，并将其存入回归对象后，可以使用如下命令做区间估计：confin（tobject,parm,level=0.95,…）；各参数意义如下：object:指回归估算的结果对象名；parm:指定区间估计的参数列表，默认时为全部；level:估计的把握程度，默认时为 95%.
2、回归对象可以读取的其他信息。
在回归的程序中还包含着残差和回归值等若干信息，需要时可以采用如下读取方法：
（1）残差项数据。
使用“回归对象$resid”就可以获得回归对象中的残差信息，或者使用 residuals（回归对象）读取残差；使用 rstandard（回归对象）函数计算获得标准残差；使用rstudent （回归对象） 函数来计算获得学生化的标准残差。
（2）预测值数据。
对样本数据进行回归的估计值也可以观察到，即使用“回归对象$fitted.values”,或使用 predic（t回归对象）函数进行回归预测。
（3）回归对象中的其他常用信息。
对回归对象可以使用如下命令可获得一些回归分析的有用信息：
①回归对象$df:获得回归的自由度；
②回归对象$coef或 coef（回归对象）：获得回归系数估计值；
③logLik（回归对象）：获得回归的自然对数似然统计量；
④vcov（回归对象）：获得回归系数的方差-协方差矩阵。
利用这些信息可以进一步测算更多的有关回归分析的评价指标，并将其绘制成图，以直观反映这些特征。
3、非线性回归的估计方法。
一个现象的数量可随另一个现象而改变，但是改变的量是非固定的常数，反映这种关系的模型就是非线性模型。对于非线性模型的参数估计，基本上可以分为如下两种情况：
（1）可线性化的模型。
主要采取变量置换和取对数这两种处理方式，将非线性摸型转化为线性模型，然后再利用线性模型的求解方法进行求解，或者采取广义线性程序来求解。在R 中广义线性程序为 glm（线性公式，模型方法选择，数据源）；其中各参数使用方法如下：线性公式 formula:公式的列示方法与前述相同。模型方法选择 family:是选择特定的分布等类型（默认时是正态分布模型，即与 lm函数相同），如选择 family=binomial 时，是二项选择模型，其默认方法是 Logit 模型；而要选择 Probit 模型时，就要使用 family=binomia（llink=probit）来表达。数据框data:指定公式和模型中使用的数据来源。
（2）无法线性化的模型。
回归方程无法进行线性化时，由于多数非线性方程不存在求根公式，因此求精确根非常困难，甚至是不可能的。为此，牛顿在 17 世纪提出的一种在实数域和复数域上，近似求解方程的方法，简称牛顿迭代法（Newton's method）。该方法的基本思想是：先给一组参数估计的初始值（如线性解 B），在 B 处做泰勒级数展开有 （fX,β）=（fX,β）+[α（fX,β）/αβ]（β-B）；设 D=α（fX,B）/αB为 K 阶列向量，则有 （fX,β）=（fX,B）+D（β- B）则原模型可表述为 Y=（fX,B）- DB+Dβ+ε；进一步设 Y- f（X,B）+DB=y;则有线性化的模型 y=Dβ+ε；对该线性模型可以求得关于 β 的线性最小二乘解 C.该解 C在形式上是变量替换后的最小二乘法或极大似然法的线性解，实质上是其非线性近似解。如果将该 C解做为初始解，重新进行上述变换和求解过程，则可以得到更加近似的迭代解。如果将该迭代过程循环进行下去，就会使迭代解逐渐的趋近理想的估计值，不过这一过程需要依靠计算机程序来完成。在 R 中的非线性求解程序为 nls （formula,data,start,control,algorithm,trace,subset,weights, na.action,,…）；各参数说明如下：formula 表示似然函数或回归方程的公式；data 表示样本数据框，可以是数据列单，不可使用矩阵；start 表示初始的参数值；control 表示控制列表可选项；algorithm 表示线性部分设定；trace 表示显示打印设置；subset 表示指定拟合数据子集；weights 表示指定加权最小二乘的权重；na.action 表示缺损数据的处理等。注意：使用 nls 采用同一数据系统，求解线性方程所得到的结果与 lm 函数相同。同时，对于特殊的非线性问题，R 软件中还提供了一些求极值的函数，如单一参数的点估计函数 optimize，多参数的牛顿迭代似然估计函数 nlm（），通用极值函数 optim（）等，都可以使用，具体用法可参见在线帮助。
参考文献：
王涛《计量经济学》科学出版社 /6.
篇4：现代信用风险计量模型分析论文
现代信用风险计量模型分析论文例文
1.KMV模型(或EDF模型)
该模型是由KMV公司于1995年开发的违约预测模型,以估算借款企业的预期违约概率（EDF）而见长.其经济思想是:越企业的资产价值超出负债价值则企业有动力偿还债务；否则，企业将会违约。该模型认为违约过程是内生的过程，即违约概率是公司资本结构、资产回报波动性和当前资产价值的函数。它利用股票的市场数据和默顿的期权定价理论，估计企业资产的当前市值和波动率，然后由公司负债计算出公司的违约点。并计算借款人的违约距离，最后根据企业的违约距离与预期违约率EDF之间的对应关系计算出该企业的预期违约率。
该模型是个动态模型，利用实时变化的上市公司的股票价格计算公司的预期违约率，在国外已经得到了广泛地比较有效的应用。但该模型不适用于非上市公司，所以这限制了骑在发展中国家新兴股票市场的应用。并且该模型假定利率不变，这限制了其在长期贷款或利率敏感性信用工具上的运用。另外该模型假定资本结构静态不变以及资产收益正态分布都可能与实际情况不符。
KMV模型在我国银行信用风险的管理中应用条件还相当地不成熟。因为该模型需要大量的上市公司数据。虽然其在理论上比较完善，但在我国现行的市场体制下，市场的有效性问题和如何确定市场上大量非流通股的价值问题成为应用该模型的主要障碍；并且我国上市公司披露的信息质量不高，股价指数和经济增长相背离，这都促成了该模型在我国应用的局限性。
2.Creditmetrics模型
该模型是由J.P.Morgan在开发的，也得到国外众多金融机构的广泛应用。该模型通过运用在险价值（VAR）对贷款和私募债券等非交易资产进行股价和风险计算，衡量投资组合的风险暴露程度，认为信用风险是由债务人的信用状况决定，将借款人的`信用评级、评级转移矩阵、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差纳入一个同意的框架并计算出贷款的市场价值和波动性，得出个别贷款或贷款组合的VAR值。
该模型即可应用于信用风险的计量，还可应用于市场风险和操作风险的计量，并用统一的计量口径表达。该模型率先提出资产组合信用风险的度量框架，是多状态模型，能更精确地计量信用风险的变化和损失值并且能看出各信用工具在整个组合的信用风险中的作用，为投资者的科学决策提供量化依据。但该模型假定无风险利率是不变的，未反映出市场风险和潜在的经济环境变化。
不管怎样，该模型将VAR方法应用于信用风险度量有利于商业银行准确合理地衡量准备金和银行经济资本水平。但该模型严格依赖于由评级公司提供的信用评级及国家和行业长期的历史数据，然而我国商业银行在现阶段不论是信用评级还是数据库建设都处于起步阶段。因此，在目前状况下，该模型应用于我国的信用风险管理的实际操作性不强。
3.CreditPortfolioView模型
该模型是Wilson(1987,)发展的一个风险模型，是从宏观经济环境的角度来分析借款人的信用等级变迁，并建立麦肯锡模型。与其他模型相比，该模型中决定违约概率的不是资产价格、经验参数和随机模拟结果，而是GDP增长率、失业率、长期利率水平、汇率、政府支出及总储蓄率等宏观经济变量。该模型认为迁移概率在不同类型的借款人和不同商业周期之间是不稳定的，并且一些宏观变量服从二阶自相关，迁移概率在商业周期期间变动较大，在衰退期间变动比在扩张期间更大。该模型还根据以上多种宏观因素，对不同等级的违约和转移概率的联系条件分布进行模拟。其与宏观经济联系紧密。当经济状况恶化时，降级和违约增加；而当经济好转时，降级和违约减少。
该模型将宏观因素纳入其中并且对风险暴露采取盯市法，适用于不同国家和行业。但是该模型的局限性在于取得每个行业的违约数据较困难并且未考虑微观经济因素，特别是企业个体特征等。
就在我国的应用而言，该模型考虑了宏观经济因素对信用等级转移的影响然而宏观经济因素的个数及各因素的经济含义及她们与信用级别转移的具体函数关系都难以确定和检验，所以该模型在我国应用前景不大。
4.CreditRisk＋模型
该模型是由瑞士银行金融产品开发部在开发的信用风险管理系统。它是采用保险业中广泛应用的统计学模型来推导债券及其组合的价值分布。该模型认为违约率的不确定性和违约损失的不确定性都很显著，应按风险暴露大小将贷款组合划分成若干频段，以降低不精确的程度，并将各频段的损失分布加总，可得到贷款组合的损失分布。
该模型假定单比债券或贷款的违约前景服从于泊松分布，不同期间违约事件彼此独立。其计算出的结果是封闭性的，不采用模拟技术并且该模型集中于违约风险需要估计的变量很少，对于每个组合只需要知道违约概率和风险投资。但该模型忽略信用等级的变化只取决于远期利率并且没有考虑市场风险和信贷期限的变动，也不能处理非线性金融产品，如期权和外汇掉期，影响了模型的应用范围。
就我国而言，该模型中仅当借款人在一个固定的期限之前违约时才被认定为损失发生，而由市场价值变动而引起的损失不计入其中，这种对损失的定义与我国传统的妆面价值核算更一致。更重要的是它与我国现行的银行贷款五级分类标准和银行会计制度有很多相似之处，对我国商业银行的信用风险度量有重要的指导意义。但其设定每一笔贷款都是独立的在我国基本是不可能的，而它们又是该模型的基本输入因子。
通过以上的分析，可以看出现代信用风险计量模型在我国的应用存在不可忽视的局限性。我国商业银行在信用风险管理方面与国际上还存在不小的差距。不管怎样，我们必须努力创造条件，在借鉴国外先进经验的同时建立符合自身实际情况的信用风险管理模型，这将关乎到我国商业银行未来的生存和发展。
篇5：数理经济模型与计量经济模型探索论文
数理经济模型与计量经济模型探索论文
一、引言
作为索洛-斯旺经济增长模型的一个具体形式,2世纪3年代初,美国经济学家柯布和道格拉斯提出下列生产函数:
Y=Kα(AL)1-α,(<α><1)>
式中,K表示资本,L表示劳动,A表示“知识”或“劳动的有效性”,AL表示有效劳动,α是参数,Y表示产量。这就是着名的柯布-道格拉斯生产函数。柯布和道格拉斯用美国1899-1922年制造业的生产统计资料来估计模型的参数,得出:
Y=1.1L.75K.25
对这个生产函数以及柯布、道格拉斯所做的工作,余斌,程立如提出了下列批评[1]:
第一,柯布-道格拉斯生产函数“论证”了资本家的所得不是来自劳动所创造的剩余价值,而是来自资本的边际产出。从而成为为资本主义制度进行辩护的工具。第二,柯布-道格拉斯生产函数中遗漏了许多可能会影响产出的其他的重要因素。如:机器性能的提高、由于经济的短期波动而导致的资本闲置或过度使用的情况、工人每天(或每周或每年)工作小时数的变化、劳动者素质的变化、劳动强度的变化等。因而柯布和道格拉斯对模型所做的估计并无实际价值。第三,本来,生产函数须在一定技术条件以及一定的资本有机构成下(这两个条件在不同的生产部门有很大的差别)来讨论投入对产出的影响。可是,在柯布-道格拉斯生产函数中,这些条件是随意可变的。文献[1]举例说,由于这一疏忽,可能会引出“用1个轮胎配16个汽缸可以组成一辆汽车”这样的荒谬结论。
作为与余斌,程立如观点的商榷,程细玉、陈进坤阐述了下列几个基本观点[2]:第一,一个经济模型是这样建立起来的:在一定经济理论的背景下,根据样本数据,对经济现象众多的影响因素进行检验、比较、筛选,找出其中一种或若干种最重要的因素,用他们来构建模型(而把其他次要因素的作用效果纳入模型的误差项),然后用样本数据来估计模型的参数,最后再对估计结果进行经济意义检验和一系列统计检验。柯布-道格拉斯生产函数是通过以上程序建立的,因而是科学的。第二,影响产出量的要素有哪些?在供给不足的经济环境中,影响产出量的要素是:劳动、资本、技术等等;在需求不足的经济环境中,影响产出量的要素是:居民收入、人口、消费习惯等。第三,柯布-道格拉斯生产函数把技术条件假定为不变,这的确造成了模型与现实之间的距离。针对这一缺点,后来的学者对柯布-道格拉斯生产函数进行改进,把技术进步速度纳入了模型。第四,用样本数据估计了模型的参数之后,要检查所得的结果是否符合经济实际,接着还要进行一系列统计检验。第五,建立经济模型时要考虑所选变量数据的可得性。能够获得数据的变量才具有实际意义,才能成为模型中的变量。
这两篇文章所提出的问题以及二者之间的争论,引起了笔者的若干思考。
二、数理经济模型
人们在进行经济学研究和进行计量经济学研究时,必须要把数理经济模型和计量经济模型清楚地区分开。事实上,柯布-道格拉斯生产函数(以及作为该模型一般形式的索洛-斯旺经济增长模型)属于数理经济模型范畴。后来,柯布和道格拉斯用美国1899-1922年制造业的生产统计资料来估计模型的参数,这是把数理经济模型直接移作计量经济模型来使用(我们将要在后面谈到,这种做法存在着很大的风险),此时,柯布和道格拉斯所作的事情已不再是研究一个数理经济模型,而是在估计一个计量经济模型(此时,模型中加上了随机项,而数理经济模型是无所谓随机项的)。
数理经济学是运用数学方法对经济学理论进行陈述和研究的一个分支学科。数理经济学中的数学模型,是为了探索不能用数字表现的数量之间的关系和不能用代数表现的函数之间的关系,这种模型旨在通过数学逻辑推理来阐释经济现象之间的关系和演变趋势。这就是说,数理经济学是在理论的层面上运用数学语言来研究和表述经济理论,而不是在经验的层面上对经济现象在具体时间、地点、条件下的结局进行描述、估计或预测。
余、程的文章和程、陈的文章同样都把数理经济模型与计量经济模型混为一谈了。余、程文章的主旨是要批评一个数理经济模型(柯布-道格拉斯生产函数),程、陈文章的主旨则是要为这个数理经济模型辩护。但是,两篇论文的内容,其实却撇开了数理经济模型,说的都是计量经济模型的事情。例如,余、程的文章批评说,模型中遗漏了若干变量、没有把技术条件固定住。对于计量经济模型,这些批评是对的;对于数理经济模型,这些批评则是不对的。再如,程、陈的文章一开篇,便开宗明义地说,经济模型中会含有一个误差项(随机项),显然,作者这里所说的“经济模型”指的是计量经济模型而不是数理经济模型,因为,数理经济模型无所谓随机项,计量经济模型才考虑这个项。该论文接下来所说的收集样本数据、对模型进行估计和检验等等,也全都是建立计量经济模型时候的事情。
把数理经济模型与计量经济模型混为一谈的现象,在一些研究人员的成果中也常可见到。有的作者用索洛-斯旺经济增长模型的柯布-道格拉斯生产函数做计量经济分析时,把索洛-斯旺经济增长模型里假定为外生的那些变量作为计量经济分析中理所当然的假定前提,并相应地假定随机项的期望值为。这些研究人员认为,由于现在使用的是索洛-斯旺模型而不是别的其它模型,就应该把索洛-斯旺模型的假定作为对现实生活的假定,认为这就是以经济学理论为根据。这些作者犯了用模型定义现实世界的错误。计量经济分析的目标是尽可能准确地描述现实世界。现实世界只有一个。现实世界是检验计量经济分析正确性的唯一标准。
现在我们来考察数理经济模型。
一个经济学原理,可以用文字阐述,可以用图形来直观地描述,也可以用数学语言(数学模型———数理经济模型)来表述。三者目标相同,都是为了阐释经济学原理(而不是模拟现实世界)。
为了使经济原理的阐释更易于理解,常常需要把现实世界加以简化(简化的世界当然已经不是真实的现实世界)。这是允许的。因为数理经济模型的目的并不是模拟真实的现实世界,而仅仅是为理解这个世界的特定特征提供见解。这种简化现实世界的方法叫做抽象法。抽象法是科学研究中一种常用的方法。马克思在《资本论》中,为了阐述劳动创造价值的理论和剩余价值理论,舍象掉了生产商品的劳动的具体形态
而仅仅从量上考察抽象的人类劳动;舍象掉了商品的使用价值而仅仅考察商品的价值———生产商品的社会必要劳动时间。在自然科学里,抽象法的使用也比比皆是。例如,物理学在阐释一个力学原
理时,常常会把摩擦力忽略不计。索洛-斯旺经济增长模型(以及作为它的具体形式的柯布-道格拉斯生产函数)同样使用了抽象法,把现实世界中一些本来对经济增长有影响的因素假定为不变。该模型假定,产出量Y对于资本K和有效劳动AL是规模报酬不变的,即:如果资本和有效劳动加倍,则产量加倍———这意味着,对新投入品的使用方式与对已有投入品的使用方式一样———这也就是假定,资本有机构成不变。
美国经济学家戴维·罗默更具体地指出了这个模型所应用的假定:只有一种产品;没有政府;就业的波动被忽略;储蓄率、折旧率、人口增长率和技术进步率均不变[3]。对现实世界所作的舍象越多,模型越容易理解,但是,模拟现实世界的能力越差。为了缩小数理经济模型与现实世界的距离,经济学家会把被舍象掉的东西逐步纳入模型,从而使得数理经济模型越来越深刻。索洛-斯旺经济增长模型假定储蓄率s不变,在这一假定下,t时刻的投资sY(t)是t时刻产出量的一个固定的比例,可是,在实际上,s是在家庭和厂商各自追求效用最大化的相互作用下对家庭的收入进行“消费”和“储蓄(即厂商的投资)”分配的权衡之后形成的,它不是固定的;索洛-斯旺经济增长模型假定人口增长率不变,可是,在实际上,人口增长率也不会固定不变。这种过度的舍象使得索洛-斯旺经济增长模型不能很好地解释经济增长。本论文由无忧整理提供后来提出的拉姆齐-卡斯-库普曼斯模型,通过“产量减消费”来计算投资,其中的消费通过对家庭的效用函数在效用最大化的目标下求解得到,这样,就把储蓄率从外生不变转变成为内生变化;再后来,进一步把人口变动从外生转变成为内生,提出了有移民的经济增长模型(包括有移民的索洛-斯旺经济增长模型和有移民的拉姆齐-卡斯-库普曼斯模型)。在这里我们看到了数理经济模型从简单到复杂,对现实世界的解释能力从低到高的发展过程。顺便说一句:程、陈文章所谓在供给不足的经济环境中影响产出量的要素是劳动、资本和技术,在需求不足的经济环境中影响产出量的要素是居民收入、人口和消费习惯的说法显然是错误的———事实是,索洛-斯旺经济增长模型舍象掉了居民收入、人口和消费习惯等变量,后来一些进一步的模型把这些变量加了进来。
归根到底,数理经济模型的目的不是模拟现实世界,而只不过是解释现实世界的某种特征。事实上,我们已经拥有了一个完全现实的模型———这个世界本身。不幸的是,这个“模型”太复杂了,复杂得难以理解。从解释现实世界的某种特征这一目的出发,我们必须要对现实世界加以简化。上面所叙述的经济增长模型的简要发展过程告诉我们,在阐述科学理论的时候,对现实世界所作简化的合理性会有程度之分。在这里,“所探讨的问题”是判断合理性的根据。如果一个简化性的假定使得模型对所探讨的问题给出了不正确的答案,那么,这样的简化是不合理的;如果相反,所作的简化是合理的。尽管这时的模型仍然是“缺乏现实性”的,但是,此时的缺乏现实性应当被认为是模型的优点,因为,此时的模型十分清楚地把我们所关注的效应凸现出来(把这些效应与纷繁的现实世界隔离开来),使得问题更易于理解。所以无论如何,任何一个数理经济模型,都逃避不了要对现实世界做出若干简化性的假定。顺便提一下,在应用数学领域,人们有时会考虑经济问题的数学建模课题。此时,研究目标是,依据所构建的数学模型来求得我们所关心的数学解。例如,谭永基把索洛-斯旺模型的柯布-道格拉斯生产函数作为经济增长的数学模型,要求导出下面的解:在一定的总成本下,怎样分配投资和劳动可以使产量最大;或是,在一定的产量下,怎样分配投资和劳动可以使成本最省[4]。在这里,对于所推出的结果,研究人员应当负责任地说明,这些结果是在何种假定下推出来的;另外,这里所推导的结果究竟有多大的参考价值似乎值得怀疑,因为,柯布-道格拉斯生产函数所设定的“简化世界”距离现实太远了。
三、基于估计因果效应研究目标的
计量经济模型计量经济模型(本文只考虑回归模型形式的计量经济模型)的功用是:预测、控制、进行因果效应估计①(测算某一个自变量对因变量的影响效应)。在不同的功能要求下,对于模型的构造有不同的标准。本文要讨论的是基于估计因果效应这一目标,对计量经济模型所提出的要求。从原则上说,为了在变量的因果关系中确定各个变量的影响效应,所用的模型应当是现实世界本身。拿经济增长模型来说,假若我们有一个描述经济增长的现实世界的模型,那么,对于一个特定的时空,它就会确定地反映出该时空下每个原因变量对经济增长的影响效应。然而,这是不可能做到的。事实上,我们不可能把影响(决定)经济增长的全部因素无遗漏地列举出来,我们所建立的计量经济模型无法避免地要漏掉一些变量。由于无法控制被漏掉的变量的值,因而把某一时空下模型中各个变量的值输入以后所算出的该时空的经济增长数值与实际数字之间会有一个误差(它的大小事先不能确定,是一个随机项)。所以,计量经济模型一定会有一个随机项,它是计量经济模型对现实世界所作的模拟与真实的现实世界之间的差距。数理经济模型没有这样的项,因为,数理经济模型旨在设计一个简化的世界来解释某一个问题,而不是用来测算现实世界。那么,用于估计因果效应的计量经济模型应当满足何种要求呢?仍然拿经济增长模型来说。我们所建立的一个关于经济增长的计量经济模型,它的随机项里会包括被遗漏的影响经济增长的两种类型的因素:一类是对经济增长有举足轻重影响的因素,另一类是大量均匀小的偶然性的影响因素。假若把索洛-斯旺模型的柯布-道格拉斯生产函数当作计量经济模型使用,那么,被该函数假定为外生的储蓄率、折旧率、人口增长率、技术进步率等变量便属于随机项里面的第一类影响因素。除此以外,在这个模型的随机项里边,还包含有许多其它的对经济增长有举足轻重影响的因素。
例如,美国经济学家斯蒂格利茨讲过,经济增长有四个重要的源泉:资本品积累(投资)的增加;劳动力质量提高;资源配置效率的改善;技术变革[5]。这里,所谓资源配置效率的改善,指的是把资源(例如劳动)从生产率低的部门(如传统农业)转移到高生产率的现代制造业。索洛-斯旺模型的.柯布-道格拉斯生产函数假定只有一种产品,当然不会考虑资源在部门间转移的情况,换句话说,这个变量被放在了随机项之中。再如,索洛-斯旺模型的柯布-道格拉斯生产函数假定了一个封闭的经济,可是,现代经济都是开放经济。在一个封闭经济中,投资水平由国内储蓄水平决定,投资等于储蓄,没有更多的储蓄,投资便不能增加;相反,在一个开放经济中,这两者之间的关系是松散的,因为一个国家可以从国外借款来为其投资提供资金。于是,储蓄和投资之间的联系这个变量被放在了随机项之中。又如,政府的宏观经济政策、政府的公共支出无疑是经济增长的重要影响因素。可是,索洛-斯旺模型的柯布-道格拉斯生产函数假定没有政府。于是,这些变量也被放在了随机项之中。除了这三个变量之外,还可以举出更多。这就是说,当我们把索洛-斯旺模型的柯布-道格拉斯生产函数当作计量经济模型使用的时候,在模型的随机项里面,一方面包含有大量均匀小的偶然性影响因素,另一方面还包含有许多对经济增长有举足轻重影响的因素。其中的均匀小的偶然性影响因素,各自一方面与模型的结果变量(因变量)Y相关,另一方面与模型的解释变量(自变量)K以及AL独立;而其中的对经济增长有举足轻重影响的因素中,会有一些既与Y相关,又与K、AL或其中的某一个相关。对上述后一类变量,即遗漏在模型外边的(因而包含在随机项中的)既与因变量相关又与自变量相关的变量,计量经济学给予特别的关注,专门把它们叫做遗漏变量。当使用计量经济模型测算因果效应的时候,如果存在遗漏变量,会得出错误的因果效应结论。
人们熟知,做线性回归分析时,对模型的随机项有若干条假定,其中的一条是:随机项的期望值为。当随机项期望值为时,我们所得到的模型回归系数的最小平方估计量是无偏的,反之,估计量有偏。什么时候会发生随机项期望值不为的情况呢?美国经济学家詹姆斯·H.斯托克和马克·W.沃特森[6]97-97,122-123指出,当模型外存在遗漏变量的时候会出现这种情况。所以,当模型外存在遗漏变量的时候,回归系数的最小平方估计量有偏,也就是说,在这种情形下我们所得到的计算结果并不是对总体的正确的估计。这就是计量经济分析中的遗漏变量效应。可见,用于估计因果效应的计量经济模型应当满足的要求是:模型外不存在遗漏变量,或者说,应当仔细地找出遗漏变量,尽可能把它们都纳入模型。对于一些无法观测的遗漏变量,计量经济学开发了处理它们的若干种办法,例如,面板数据回归,工具变量回归,设计准实验等[6]16-161,177-192,216-276。有的研究人员在建立了他所需要的模型以后,不考虑模型中随机项的期望值是否真的是,而武断地声明,假定自己模型随机项的期望值为。其实,在回归分析的教科书中阐述关于模型随机项的假定的时候,所用的“假定”一词的含义,并不是这个词通常的词义。“假定”一词通常的词义是指:我们对事物的状态所做的某种与真实状态相悖的设定,或者是当我们并不了解真实状态时所做的某种猜想性的设定。然而,回归分析中的“假定”一词却不是这个意思。回归分析教科书中所提出的模型随机项的假定,指的是正确地运行>
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直接用数理经济模型来充当计量经济模型的风险在于:数理经济模型要对现实世界加以简化,也就是,要把因变量的某些重要的影响因素假定为不变,当我们把该模型充作计量经济模型使用时,只要这些被假定为不变的因素与模型内的自变量相关,它们就成为计量经济模型的遗漏变量,从而导致遗漏变量效应。
由遗漏变量效应所导致的回归系数最小平方估计量的偏差大小由随机项与模型中自变量之间相关程度的大小决定,相关程度越大,偏差就越大。因此,测算因果效应时,至少应当把与模型中自变量相关程度大的遗漏变量仔细地找出来,将其纳入模型。本论文由无忧整理提供回到索洛-斯旺模型的柯布-道格拉斯生产函数上来:其实,它只不过是一个初级的生产函数模型,在经济学中十分明确地指出了这个模型对于解释经济增长的缺陷,因此在其后才陆续提出了若干进一步的模型。后来提出的模型与现实世界的距离较之索洛-斯旺模型要小。我们为什么不使用与现实世界距离小些的较为复杂的模型而偏要用假定性明显过大的索洛-斯旺模型呢?
有的研究人员用计量经济分析手段对数理经济模型进行“实证”。他们用样本数据估计了模型的回归系数,然后进行一系列的统计检验,如果统计检验被通过了,就认为数理经济模型获得了证实。事实上,当我们用计量经济分析方法去“实证”一个数理经济模型时,只能证伪,不能证实。为什么呢?无疑,所有的数理经济模型都是因果关系模型,那末,所谓实证,首先就是要证明因果关系成立。计量经济分析有能力完成“X与Y统计独立还是统计相依”的检验,然而,如黄芳铭指出的,要想把“X与Y统计相依”的论断引申为“X与Y具有因果关系”,必须要具备的前提条件是:“无关的影响变量必须被排除”[7]。
对于计量经济模型来说,这个要求意味着模型外没有遗漏变量(或模型随机项的期望值为)。但是,计量经济研究中所使用的样本数据都是调查数据,在这种情况下,一个计量经济模型是否满足“模型外没有遗漏变量(或模型随机项的期望值为)”的要求,在统计上是无法获得证明的。因此,当一个统计检验拒绝了“总体回归系数等于”的零假设的时候,充其量只能说明该自变量与因变量统计相依,而始终无法说明二者之间具有因果关系。假若得到相反的检验结论———“总体回归系数等于”的零假设无法被拒绝,那倒是可以说明把该自变量做为因变量的一个原因放入数量经济模型是错误的。
四、基于预测任务的计量经济模型
当计量经济模型的任务是用于预测的时候,我们所关心的不是估计的回归系数有没有因果解释能力,是不是无偏;此时我们所关心的是模型的预测能力,即:模型是不是能够生成可靠的预测值。有的时候,遗漏变量效应使得一个模型对于测算因果效应是无用的,但是它仍然可以用于预测[6]。怎样从统计上来评价一个模型的预测能力呢?直观地说,这可以用“预测误差”的大小来衡量。预测误差的大小可以用均方预测误差来描述,它是若干期的预测值与相应实际值的离差平方的平均值。将它与回归分析中熟知的均方残差对照,可以看出,后者也大致地提供了模型的预测误差的信息。另一方面,还可以考察在因变量样本数据的总变差平方和中,有多大的比例可以由回归来解释,这个比例越大,模型的预测能力便越强。显然,它就是判定系数R2。由于R2可以换算成F统计量,所以,也可以用F统计量来评价模型的预测能力(F统计量的值越大,模型的预测能力越强)。
柯布-道格拉斯生产函数是不是一个好的预测模型呢?这需要经过自变量选择的操作才能最后作结论。我们来考察一下两种常用的选择回归自变量的方法[8]:回归选元法和逐步回归法。回归选元的做法是:列出所有可能的自变量,再列出由它们所组成的所有的一元回归模型,所有的二元回归模型,等等,然后构造适当的统计量来设法找出其中使预测误差“接近最小”的模型(进一步缩小预测误差能够缩小的量与相应地需要增加模型的自变量所带来的难度相权衡,不值得再增加更多的自变量)。逐步回归的做法是:列出所有可能的自变量,再列出由它们所组成的所有的一元回归模型(每一个模型中的自变量称作该模型的初始自变量);计算每一个一元回归模型的F统计量,把其中F值最大的那个模型的初始自变量分别加到其他的一元模型中去,形成一个个二元模型;对每一个二元模型计算针对该模型初始自变量的偏F统计量,把其中偏F值最大的那个模型的初始自变量分别加到其他的二元模型中去,形成一个个三元模型;如此逐步进行下去。在这里,针对某一个自变量的偏F统计量的分子度量了把这个自变量加入模型后对于解释总变差平方和做出的贡献。
在逐步回归的操作中,事先规定偏F统计量的一个水平,当逐步回归进行到这样一个阶段时程序终止:在该阶段所算出的各个回归模型针对其初始自变量的各个偏F统计量中最大的那个值低于事先规定的偏F统计量水平,这表明,相应的那个自变量进入模型被认为对于提高预测能力是没有充分帮助的,所以逐步回归所选择的模型到上一个阶段为止,无必要继续为模型增加自变量了。通过考察回归选元法和逐步回归法我们看到,选择回归自变量时,不管用哪一种方法,都必须首先要把所有可能的自变量全部列出来,然后才谈得到设法选择预测能力优良而自变量又尽可能少的模型。可见,那种直接搬用数理经济学里面的某一个经济增长函数用来充当预测经济增长的回归模型的做法是不妥当的。在估计因果效应和预测这两种不同的任务下,对计量经济模型有不同的要求。上文指出了二者的一个重要差别:在估计因果效应时要强调回归系数的因果解释能力,所以特别关注并且要设法解决遗漏变量所导致的回归系数估计量的偏差;在预测时所关心的是模型的预测能力,在不影响模型预测能力的前提下,遗漏变量、回归系数估计量有偏,都是允许的。下面补充指出二者的另一个重要差别:在估计因果效应时强调,模型中的自变量必须真正是引起因变量变化的原因,也就是说,模型必须真正是因果关系模型;在预测时则允许模型中的自变量并不一定是因变量的原因,它只要是和因变量具有间接的因果关系因而表现为统计相依就可以了(于是,在进行自变量筛选起步时所列出的自变量,除了直接因果关系变量以外,还会有间接因果关系变量)。
五、简短的结论
数理经济模型为计量经济分析提供了理论框架,但是,不能直接简单地把数理经济模型当作计量经济模型使用;由于计量经济分析所使用的样本数据都是调查数据,在这种条件下,计量经济分析无法论证变量之间的因果关系,它所能够做的事情只能是,针对经济学中所论证的经济现象之间的因果关系来测算具体时间、地点、条件下具体的因果关系效应;本论文由无忧整理提供当构造一个旨在测算因果关系效应的计量经济模型时,应当力求做到模型外没有遗漏变量,因为,遗漏变量的存在会导致因果关系效应的测算发生错误;计量经济分析还具有预测的功能,当构造一个旨在完成预测任务的计量经济模型时,所关注的是模型的预测功能,此时,允许模型外存在遗漏变量,也允许模型中的自变量只是和因变量具有间接的因果关系而不具有直接的因果关系;构建预测模型时应首先把所有可能充当预测
变量的自变量全部列出来,然后设法筛选出具有优良预测功能而所使用的预测变量又尽可能简约的模型。
篇6：计量论文
工程计量论文
1.工程计量与合同管理
高速公路施工工程的相关合同一般由工程的变更、设计的补充和拖延工期、违约索赔等内容组成，它的涵盖性的广泛决定了它的管理难度，因此对施工合同必须精细管理。但是从另一方面来说对合同的管理主要就是对合同支付项目的管理，由于支付项目是一个十分复杂和繁琐的过程，因此操作人员在进行相关操作时，经常无法按照预期对工程进行整体性的考量和管控。支付管理的内容主要由以下几个环节构成，分别为：开工预付款和材料、设备预付款，工程的变更及索赔，相关物品价格的变动及微调，延迟付款利息，拖期违约赔偿金和质量保证金。下面就对其中的两个环节进行论述：
（1）开工预付款。开工预付款简单地说就是工程的业主付给工程承包人员开工资金，我国对于这项款项的规定是不能超过工程总价值的20%，在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70%的价款；在承包人承诺的.主要设备进场后，再支付预付款的30%。材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。
（2）质量保证金。质量保证金在高速公路施工中是指监理人从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按项目专用合同条款数据表规定的百分比扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到项目专用合同条款数据表规定的限额为止。它的存在可以约束承包方的行为，促使承包方积极履行自己的职责，承包方只有在约定的缺陷责任期满时，发包人核实承包人是否完成缺席责任期方能退回。
2.提高高速公路工程计量与合同管理力度水平的途径
在市场经济体制的作用下，高速公路建设工程投资主体开始呈现多元化的特点，但与此多元化无法协调的是政府的经济监管手段和市场调控管理手段在不同层面上存在着监管参差不齐的状况，造成了高速公路建设工程的内部新政策与现在的行政法规体系存在着一定的矛盾。因此，高速公路建设工程的承包者为了提高工程计量与合同管理力度的水平就必须从法律和管理机构自身两方面考虑，提出双向的改革措施，切实提高管理水平。
2.1法律途径
现代企业集团管理制度之所以能够建立，管理活动能够有序运行，一个重要的手段就是企业在运行时坚持守法、依法的原则，正确地运用法律手段维护公司权益，企业管理机构随着法律法规的变化而及时调整政策，保证企业运行有法可依，有制可循。
（1）在法律的监管下签订合同。高速公路的施工团队应自觉以法律为依靠，保证企业合同的签订是完全符合法律规范的，在无法明确的项目上，也应及时寻求法律法规的帮助，使签订的合同真实地具有法律约束力，能够行使合同约束甲乙双方的功能。
（2）在法律的约束下运行合同。合同起订的各项条款都是在法律的监管下被提出的，因此都具有法律效力。在合同签订后，合同双方或多方都应严格按照合同条款进行日常建设活动，在任何一个环节发生错误，都可能给自身带来不可挽回的损失。所以，提升对合同的管理力度水平，就不得不在工程开始后让合同的每一位签订者都明确合同的条款，了解合同的要求，共同履行好自己的职责，管理好项目合同。
（3）在合同的某一方违背合同条款时，能及时运用法律维护本公司的利益，特别在施工过程中，应运用法律手段保证施工能顺利进行。
2.2自身管理途径
（1）设立合同签订前期的调查部门。工程合同因其涉及经济与施工人员的安全问题，因此在签订时具有一定的风险性，所以在合同签订之前应充分了解合同另一方的风险因素，避免在签订时受到欺诈和行骗的行为，应选取信用良好的客户进行合同签订，在银行、工商、税务等部门的证明下进行合同签订。
（2）应加强领导对合同的管理工作的重视度。在工程合同的签订过程中，工程各个管理层面的领导都应该对工程合同的管理工作保持高度的重视，加强对组织机构的建设，建立多层次的合同管理的安全网络，做到各部门协同管理。
（3）建立统一健全的合同管理制度。健全的合同管理制度应包括对合同多方面的管理，例如合同管理员岗位制、合同变更制、合同档案管理制、合同学习制等。
（4）应在施工第一线设立合同管理部门，及时了解工程施工对合同的履行状况。在施工的第一线设立合同管理部门，能及时掌握施工第一线的合同履行变更状况，并将其第一时间地反映给上级部门，使其随时调整相关政策。同时，上级应定期对第一线合同管理部门进行交底，使组织管理人员及时掌握、更新合同管理知识；下级对上级定期进行信息反馈活动，使工程的设计工程师能随时掌握工程进展状况，对发生的问题及时作出决策。
（5）及时对每一次工程洽谈资料进行整理，使工程变动有据可循。工程合同的相关资料不仅是对合同洽谈流程的记录和整理，它还是工程发生问题时的法律依据，它的存在在一定程度上明确了施工的各个部门的相关责任，减少了逃脱责任和责任追究错误事件的发生。3结语高速公路合同管理的工作是一项复杂的综合性较强的管理工作，作为合同的承担者，施工团队不仅要熟知法律，依法履行合同的相关条款，还要积极加强自身结构建设，紧跟时代的步伐。现阶段，随着我国国际竞争力的不断增加，高速公路施工团队面对的竞争已不再局限于本国同行的竞争，还开始面对世界同行给予的挑战。因此必须提高高速公路工程计量和合同管理力度水平，促进施工团队竞争力的提高，同时也提高我国整体施工管理水平。
篇7：货币需求计量的经济模型构建论文
货币需求计量的经济模型构建论文
随着我国财政政策的逐渐淡出，货币政策在我国宏观调控中的作用不断加强，建立一个稳定可预测的货币需求函数显得尤为重要。因此，本文提出了适度紧缩货币政策下的货币需求函数的计量经济模型，并导出我国的货币需求函数。根据笔者的货币需求函数，得出的结论是：应当以M2层次的货币供应量为中介目标;为预防可能出现的经济过热，而应该合理控制货币信贷增长，从而实施适度紧缩的货币政策。
中国人民银行8月发布二季度货币政策执行报告表示，与20上半年较高的经济增长率10.9%相比，下半年经济增长可望略有放缓，但总体上仍将保持平稳较快的发展势头。央行提醒，当前要高度关注固定资产投资增长过快、货币信贷投放过多、国际收支不平衡、能源消耗过多、环境压力加大以及潜在通胀压力上升可能对我国经济带来的风险。由此央行将合理控制货币信贷增长，防止经济增长由偏快转为过热。
而货币政策的实施，必须有一个合理的中间目标，近来有关我国货币政策中间目标的选择问题学术界进行了激烈的讨论。而本文通过对货币需求函数的研究认为，货币供应量仍然是我国合理的中介目标。而货币政策的有效与否，关键是确立货币总量这个中介目标，从而实现最终目标，而联系这个中介目标和最终目标的纽带是货币需求函数，所以确立一个稳定、合理和可预测的货币需求函数对于货币当局实施有效适度紧缩的货币政策具有重要的意义。
因此，本文力图利用现有的金融理论建立我国的货币需求函数，从而为实施适度紧缩的货币政策预防可能出现的经济过热提供政策建议。本文结构如下：首先提出一个货币需求函数模型，然后根据我国的数据，利用最小二乘法对其进行检验，通过剔除不显著变量得到我国的长期货币需求函数，再用协整检验验证它们之间的长期均衡关系，以避免最小二乘法所不能解决的“伪回归”现象，最后建立既反映长期趋势又反映短期波动误差校正模型。
模型设定
西方国家对货币函数的研究主要有三大流派，古典货币数量论、凯恩斯流动偏好理论和弗里德曼现代货币数量论。古典货币数量论者费雪提出了现金交易方程式，认为货币需求仅为收入的函数，而以马歇尔和庇古为代表的剑桥学派提出的现金余额需求方程虽然与费雪的现金交易方程式相似，但他们解释他们的方程时，强调货币财富的储藏功能，并考虑了机会成本，也说明了价格预期对货币需求有影响。凯恩斯在现金余额方程的基础上提出了流动偏好理论，提出了人们持有货币的三大动机：预防动机、交易动机和投机动机，前两者是收入的函数而后者是利率的函数。现代货币数量论的倡导者弗里德曼在那篇著名的论文《货币数量论：一种重新表述》中提出如下货币需求模型，
Md=f(P,rb,re, ,w,W,u)
他虽然引用了费雪的观点，即货币需求仅为收入的函数，但他的方法更接近凯恩斯和剑桥学派。在该方程中他虽然引入了很多变量，但是通过对这些变量之间的相互抵消关系的分析，认为货币需求仅为财富的函数，由于财富难以计量而用持久收入(Yp)代替，所以他的货币需求函数可记为： md=Md/P=f(Yp)。
我们在这里建立货币需求函数利用弗里德曼的方法，以弗里德曼初始的'货币需求函数为基础，并考虑到我国的实际情况，建立如下的货币需求函数：
Md=f(W,R,R1,P,π)
W为财富，R为货币存款利率，R1为其他金融资产的收益率，P为价格水平，π为预期通货膨胀率。根据金融理论有下面的约束条件：
Md/W>0，M1d/R<0，m2d r=“”>0，Md/R1的符号有待于检验，因为它既有正的收入效应又有负的替代效应，Md/P>0，Md/π<0。
在实证分析中考虑到数据的可获得性和可操作性，用国内生产总值GDP代替财富W，利用股票市值SV代替其它金融资产的收益R1，利用价格变动率(即实际的通货膨胀率)代替预期通货膨胀率，并用下面弹性分析的对数形式的经济计量模型：
LN(Mt/P)=α0+α1LN(GDPt/P)+α2LN(Rt)+α3LN(SVt)+α4 LN(a+πt) +εt (1)
Mt/P是实际货币余额，GDPt/P是实际收入，Rt是货币自身利率，α1，α2，α3，α4分别为相应的要估计的弹性，a+πt使得该项始终为正值(否则无数学意义)，εt为随机误差项。上面的实证形式的货币需求函数是基于以下金融理论：
货币需求是对实际余额的需求，因此在数据处理时，以1993年为基期，将名义量转化为实际量。
影响货币需求的规模变量是人们拥有的财富，因而应该使用实际量而非名义量，在以GDP为规模变量代替财富而进入函数时，也以1993年为基期，转化为实际GDP。
影响货币需求的机会成本变量应该是名义利率而非实际利率，因而在利率作为机会成本变量时，采用名义利率。
数据说明
样本区间的选择从1994年开始，根据《中国人民银行统计季报》和《证券市场周刊》各期可以得到各个层次的货币供应量M1、M2，国内生产总值GDP，价格指数P，股票市值SV和名义利率R(三年期定期存款利率)等数据的时间序列值。之所以这样选择样本，是基于以下考虑的。
到1993年，我国的货币化进程大大提高，经济的货币化程度已经超过100%，因而制度因素的影响大大减弱，建立模型时，可以将制度因素作为随机变量，从而使模型简化。
1993年7月，财政部、中国人民银行颁发了《金融企业会计制度》，因而1994年后各种统计数据在口径上相一致。
中国人民银行从1994年第三季度开始定期公布季度数据。
对货币需求函数的实证检验
(一)最小二乘法(OSL)的线性回归分析检验
根据选取的样本观测值，运用SPSS软件，分别对(1)式进行线性回归分析得到M1和M2回归方程。
LN(M1t/P)= 3.857+0.603LN(GDPt /P) -
(7.211) (7.815)
0.132LN(Rt)+0.0902LN(SVt)-0.126 LN(a+πt)(2)
(-3.142)(3.365)(-0.762)
该方程的判定系数为R2=0.994，而调整后的判定系数为R2ADJ=0.993，F统计量为F=310.406，这说明该方程在总体上具有解释力，而D-W统计量为1.455，说明回归方程的残差项不存在序列相关。但是该方程的通货膨胀率变量不能通过t检验，说明它与其他变量间存在共线性，因而对货币需求的影响不显著。
LN(M2t/P)= 1.404+0.926LN(GDPt/P) -
(3.370) (14.011)
0.191LN(Rt)+0.062LN(SVt) -0.121 LN(a+πt)(3)
(-5.832)(2.992) (-0.929)
该方程的判定系数为R2=0.995，而调整后的判定系数为R2ADJ=0.994，F统计量为F=838.810，这说明该方程在总体上具有解释力，而D-W统计量为1.455，说明回归方程的残差项不存在序列相关。但是该方程的通货膨胀率变量不能通过t检验，说明它与其他变量间存在共线性，因而对货币需求的影响不显著。
在上面的两个方程中均剔除通货膨胀率因素，再对方程进行回归可得到：
LN(M1t/P)= 3.201+0.72LN(GDPt/P) -
(8.551) (17.621)
0.241LN(Rt)+0.0584LN(SVt)(4)
(-5.760) (2.783)
F=1049.36R2=0.994， R2ADJ=0.993，DW=1.368
LN(M2t/P)= 1.68+0.996LN(GDPt/P) -
(7.153) (36.955)
0.255LN(Rt)+0.03149LN(SVt) (5)
(-9.254)(1.866)
F=3457.54 R2=0.998，R2ADJ=0.998， DW=1.516
两个方程在统计上都能通过检验，并且拟合优度很好，说明用实际国内生产总值GDP、利率R和股票市值SV对实际货币需求有整体的解释意义。D-W统计量分别为：1.368、1.516可以认为回归方程残差项不存在序列相关，因此方程的参数值在OSL方法的统计意义上是可置信的。
(二)单位根检验和协整检验
上面的回归方程都能通过统计检验，并且拟合优度很好。但是由于时间序列的不平稳性，OLS(普通最小二乘法)方法不能避免“伪回归”现象，因而必须进行协整检验。
这里的单位根检验采用Dickey-Fuller检验法，首先构造统计量F=(N-k)(ESSR-ESSUR)/q(ESSUR)，并利用SPSS软件分别计算各个变量的有限制回归方程Yt-Yt-1=α+λYt-j的残差ESSR，以及无限制回归方程Yt-Yt-1=α+βt+(-1) Yt-1+λYt-j的残差ESSUR。然后分别计算各个变量的F统计量的值，结果如下表所示，将F值与临界值比较，我们在5%的显著水平下接受原假设，即LN(M1/P)， LN(M2/P)， LN(GDP t /P)， LN(Rt)， LN(SVt)都是随机游走(Random Walk)非平稳序列(见表1所示)。
对于协整检验有很多种方法，我们这里采用Engle—Granger两步检验法：
第一步，用OLS方法对长期方程：
LN(Mt/P)= α0+α1LN(GDP t /P) +α2LN(Rt)+α3LN(SVt) +εt
进行估计，得到协整回归方程，
εt = LN(Mt/P)-
第二步，对εt进行ADF检验，也就是上述的单位根检验方法。得到F值为：F=9.167>8.65(8.65为2.5%显著水平下的临界值)，因此拒绝原假设，也就是说，εt是平稳序列。所以，LN(Mt/P)，LN(GDP t /P)，LN(Rt)，LN(SVt) 具有协整性，因而上面的回归结果具有“超一致性”(Super Consistency)，它们之间具有长期均衡关系。
(三)误差修正模型(Error Correction Model，ECM)
由于货币需求函数既有长期均衡又有短期波动，为了反应这种短期波动，我们建立如下的误差修正模型：
LN(Mt/P)=α0+α1LN(GDPt/P) +α2LN(Rt)+α3LN(SVt)+α4ecmt-1+εt
其中ecmt-1为误差校正项，ecmt=LN(Mt/P)-(α0+α1LN(GDPt/P)+α2LN(Rt)+α3LN(SVt) )
上述的误差校正模型中，差分项反应变量短期波动的影响，因而被解释变量的波动被分成两部分：一部分为短期波动，即差分项;另一部分为长期均衡，即误差校正项。从理论上讲，ecm前的系数α4满足：-1<α4<0，因此，若在(t-1)时刻LN(M/P)大于长期均衡解：α0+α1LN(GDP/P)+α2LN(R)+α3LN(SV)，则误差修正项α4ecm为负，使得短期货币需求LN(Mt/P)减少;若在(t-1)时刻LN(M/P)小于长期均衡解：α0+α1LN(GDP /P)+α2LN(R)+α3LN(SV)，则误差修正项α4ecm为正，使得短期货币需求LN(Mt/P)增加，因而系数α4反应了长期货币需求对短期波动的修正幅度。这就是误差修正模型的优点。
对上述误差修正模型进行OLS估计，得出M1和M2的误差修正方程：
LN(M1t/P)=0.08763+0.641LN(GDPt/P)-
(5.643) (3.800)
0.199LN(Rt) -0.704ecmt-1(6)
(-2.691) (-3.448)
F=11.54，R2=0.670， R2ADJ=0.612， DW=1.788
LN(M2t/P)=0.06443+0.620LN(GDPt/P)-
(4.019)(6.72)
0.0892LN(Rt) -0.387ecmt-1 (7)
(-1.976) (-2.180)
F=16.847，R2=0.748，R2ADJ=0.704， DW=1.880
在上面的回归过程中，由于变量LN(SVt)在方程中不显著，因而被剔除，回归方程(6)和(7)在统计意义上都能够通过检验。我们看到M1层次的货币需求长期对短期的修正幅度达到70%，而M2层次货币需求长期对短期的修正达到约40%。
结论及政策建议
在回归方程(2)和(3)中，我们看到通货膨胀率变量对实际货币需求的影响不显著，我们认为这是由于采用名义利率的缘故。根据费雪效应，名义利率中包含了通货膨胀因素，因此通货膨胀率变量与名义利率之间出现了共线性，因而不能通过t检验。
回归方程(4)和(5)通过了后面的协整检验，这说明我们的模型是有解释力的。通过这两个方程，我们看到实际GDP变动1%实际货币需求的变动也大约为1%(对M1的需求变动为0.72，对M2的需求变动为0.996)，根据货币流通速度公式V=y/L(L为实际余额需求，y为实际收入水平)，因此货币流通速度可以认为是稳定的，并且M2的流通速度比M1的流通速度更稳定。所以中央银行的货币总量目标应该以M2为标准。
通过回归方程(4)、(5)、(6)、(7)，我们得到影响货币需求各经济变量的长短期弹性值(见表2所示)。
从表2中我们可以看出，各变量弹性的长期值均大于短期值，这与理论相符合。并且我国M2层次货币需求的利率弹性为负值，这说明在我国提高利率将降低对M2层次货币的需求。因此，我国央行不适宜通过加息的方式来预防可能出现的经济过热，而应该通过合理控制货币信贷增长的方式，实施适度紧缩的货币政策，以防止经济增长由偏快转为过热。这也说明我国央行目前的政策操作相一致与我国的经济运行的实践是一致的，因而合理的。
通过回归方程(4)和(5)，我们能够看到股票市场对货币需求有正向的影响，股市繁荣货币需求增加，股票市值上升1%，M1层次的实际需求上升0.0584%，M2层次的实际需求上升0.03149%。通过与误差修正方程(6)、(7)的比较，我们发现，短期内股票市场对货币需求的影响不显著，说明公众对股票市场投资的不确定性具有很强的戒备心理。这对货币当局来说要规范股票市场，避免违规操作，这有助于消除公众的戒备心理，从而使之成为合理的投资场所。
篇8：金融计量论文
一、互联网金融的特点
1.互联网金融具有普惠金融特征。
互联网为金融建立了一个开放、高效、包容的平台，减少了金融服务的成本，降低了金融服务的门槛，拓展了金融服务的领域，延伸了金融服务的长度，深化了金融服务的内涵。互联网金融可以通过“长尾”渗透到社会各层，特别是在小微金融服务领域具有突出的优势，一定程度上填补了传统金融覆盖面的空白。
2.互联网金融混业经营模式更加突出。
互联网金融在行业和业态之间跨度较大，一个产品或一项业务常常涉及证券、保险、银行、非银行等多个领域。以阿里巴巴旗下的余额宝为例，是基于人民银行监管的第三方支付平台支付宝建立，但资金投资对接类型是证监会监管的货币基金，而投资主要投向是银监会监管的银行协议存款等领域，是一款跨三界的互联网金融产品。
3.互联网金融资源进一步脱媒。
互联网平台上的资金供需双方信息通过社交网络发布和传播，信息被搜索引擎进一步组织和标准化，供需双方通过互联网直接联系和匹配，不需经银行、券商或交易所等中介。同时还突破了传统金融空间和时间的限制，只需一台连接上互联网的电脑、手机或PAD，在任何时间与地点，用户就可享受互联网金融的便利服务，让越来越多区域性的、分散在各地的金融需求得到满足。
4.互联网金融让信息更为对称。
互联网金融利用自身的业务优势和技术优势，在互联网上获得的大数据能够提供足够的客户信用判断依据。这些数据包括第三方平台上的信息数据，物流公司的配送数据，第三方软件公司提供的记账数据信息，甚至可以包括社交网络平台上的行为数据。同时互联网金融能够借助信息技术的手段和方式，更好的分析分散、海量的客户需求和偏好，定制丰富的金融产品和服务，缓解了信息不对称现象。
二、国外互联网金融监管的经验
目前，在国际上尚无准确的英文概念与“互联网金融”相对应，对以互联网为平台的金融交易行为，主要从法律制度、外部监管措施、行业自律组织、信息披露等方面完善相关监管措施。
（一）发达国家的主要做法
1.美国：立法为核心。
美国已经形成了从市场准入、日常监管、退出机制所组成的较为健全的法律体系。美国对于互联网金融没有专门的监管机构，由货币监理署、美联储等监管部门，国民信贷联盟协会等行业性自律组织在其履职范围内对相关业务进行监管。在监管方式方面，以实施现场检查为主、非现场检查为辅的监管方式。由于互联网虚拟化、数字化的'特点，现场检查会综合考虑业务的风险性及产生问题的具体内容进而采取特定的处理措施，包括实施检查的监管主体的级别、人数、检查频率等。非现场检查是采取现场检查的基础，监管机构往往会采取分析数据等方法对相关业务进行间接检查，以最大程度发现问题并加以处理，确保监管的有效性。
2.英国：适度审慎。
英国的监管方式较为单一，其互联网金融业务主要由金融行为监管局进行监管。在监管原则方面，以适度审慎为基本原则，将对传统银行业的监管方式适用于互联网金融业务中，也体现了英国法律制度的包容性与灵活性。同时，行业自律性组织的章程、制度等对协会成员起到极大的约束，对于规范行业发展，营造公平竞争环境，保护金融消费者权益起到了积极的促进作用。
3.德国：行业自律监管。
互联网金融业务成熟度较高的德国，并未因为互联网的特殊性而做出新的规定，其监管模式参照的是传统金融业务。根据《德国银行法》的相关规定，德国央行与联邦银行业监管局互相协作，共同监管。德国央行负责制定执行货币政策，联邦银行业监管局负责发布行政法规。同时，德国行业自律性组织的网络媒体协会（ICTF），作为民间组织被授权检查德国互联网上的各种内容，并为从业者提供标准和建议。
4.日本：注重整体有效性。
日本对互联网金融实施高度集中的监管体制，由政府部门负责构建完善的信息安全、法律等规章体系，实施严格监管方案。日本金融厅、日本银行、通产省、邮政省和法务省及其下属机构在其履职范围内对互联网金融实施监管，从行业规划、风险管理、信息安全、法律制度等层面推动整体互联网金融产业的发展。同时，法律明确了交易秩序维护的责任制度，针对欺诈、逃税、洗钱及其他与保护金融消费权益相关的不法行为，制定了惩戒措施。
（二）国外对互联网金融监管特点概括
1.注重完善相关法律法规。
从制度设计的层面将互联网金融纳入法律约束的范畴，以金融行为的合法性作为互联网金融业务的最基本要求，并将此视为互联网金融发展的重要基础。此类国家往往以现有银行业监管制度为蓝本，结合互联网虚拟化、数字化等特点，通过补充或修订法律以使原有的监管规则能够适应互联网技术运用给金融业带来的创新变化。
2.发挥行业自律性团体的作用。
在透明的法律环境下，坚持适度审慎和保护消费者的原则，强调网络信赖性和安全性。此类监管方式往往投入的监管资源较少，对互联网金融的硬性约束也较低。并且，通过赋予行业自律性团体一定的监管职能，达到推动行业整体发展的目标。
3.强调信息公开透明。
对互联网金融采取严格的注册登记审核准入制度，对申报信息的真实性进行严格审查，对互联网金融的经营者规定了重大信息的强制披露义务，保持互联网金融交易双方的信息对称，充分保障金融消费者的知情权。
4.注重信息安全保护。
以市场为主导，以技术保障为核心，构建全面、高效的信息安全策略。将加密、电子签名等技术运用于互联网金融交易之中，完善公共钥匙基础设施，维护金融消费者的隐私权。
三、对于我国互联网金融监管政策的启示
（一）建立完善相关法律法规
尽快对现有的法律体系做出相应的修改完善，从法律层面界定互联网金融经营范围，厘定互联网金融发展方向，规范互联网金融产业发展。修改完善与互联网金融相关的配套规章制度。例如互联网金融企业信息披露制度，金融消费权益保护办法，交易者的网上身份认证办法，电子合同有效性确认准则等多方面的规章办法。
（二）构建有效的监管体系
人民银行、银监会、证监会和保监会须切实发挥金融监管协调部际联席会议作用，加强对混业金融的联合监管。实施分类监管方式，根据互联网金融企业经营模式以及涉及风险类型，实施部门分类监管，各司其职。重视行业自律，金融监管部门可加强与小额信贷行业，银行、证券、保险业协会，互联网商盟等行业协会、自律组织的沟通及联系，借助行业协会的约束力，进一步规范互联网金融经营者的自身行为。
（三）加快社会信用体系建设
扩大信用体系数据采集范围，以人民银行征信系统为基础，将互联网金融平台产生的信用信息，包括交易记录、支付记录、评价记录等，纳入企业和个人信用信息数据库的采集范围。拓展社会信用体系内涵，在建立基本的行业规范标准和基础法律框架之上，构建一个包括信用系统、登记注册系统、信息披露系统等多个领域的完整信用体系，促进社会信用体系进一步发展，降低互联网金融虚拟性所带来的风险。
（四）加强金融消费权益保护工作
推广互联网金融知识的普及，加强风险教育，加大公众互联网金融知识普及力度，引导消费者树立正确的投资理念，提高投资者的风险防范意识。完善互联网金融消费权益保护机制，建立统一的互联网金融投诉机制，并根据互联网金融的消费者与经营者不一定处于同一地域的特点，建立以网络为平台的在线争议调解机制。
篇9：计量的论文参考
关于计量的论文参考
计量像空气一样，与人类生产生活紧密相连，但又往往不为人们关注。3月，国务院印发《计量发展规划（—）》，充分体现了党中央、国务院对计量工作的高度重视，对促进我国计量事业发展、增强国家核心竞争力具有十分重要的现实意义。作为质检工作者，我们期望全社会进一步认识计量、重视计量，更好地发挥计量的重要作用。
计量是人类文明发展进步的重要基石
计量，古称度量衡，现代社会将其定义为“实现单位统一、保证量值准确可靠的活动”。作为一门古老而又年轻的科学，它是文明社会不可缺少的技术规范和行为准则。
伴随着现代工业的发展，计量已经从古代的度量衡发展到几何量、热学、力学、电磁、无线电、时间频率、光学、声学、电离辐射和化学等十大计量，渗透到人们生产生活的各个领域，成为促进科技进步、推动经济社会发展和保障国防安全的重要技术支撑。
纵观历史，计量从来都是统一管理国家、维持国家秩序的重要手段。中国古代历朝更替，必重整度量衡。可以说，度量衡的统一是国家统一的重要标志。1985年，《中华人民共和国计量法》公布，标志着中国计量工作从行政管理走向法治管理，并逐渐与国际接轨。
如今，计量已经被赋予新的内涵和使命，成为国家核心竞争力的重要标志之一。计量是保障经济正常运转的技术手段。在经济交往中，超过80%的贸易必须经过计量才能实现，工业化国家的测量活动对其国民生产总值的贡献达4%—6％。计量贯穿于生产经营的各个环节，是工业生产的“眼睛”，工业发达国家把计量检测、原材料和工艺装备列为现代工业生产的三大支柱。计量是科学技术的基础，没有计量就没有科学。历史上三次技术革命都是以计量测试技术突破为前提。计量精度的每一次提高，都给相关领域的测量、科学仪器的进步以及技术创新以极大的推动力量。同样，未来的技术革命无论是信息技术还是新能源技术或生物技术，都必须依赖于计量测试技术的发展。
由此可见，在构成国家核心竞争力的三大要素中——经济基础、企业管理、科技创新，都以计量作为基础支撑，都以计量的发展进步作为技术引领。可以说，计量的水平直接影响经济发展水平、企业管理水平以及科技创新水平，反映了国家核心竞争力的水平。因此，面对日趋激烈的国际竞争，世界上包括美国、欧盟和日本在内的许多发达国家纷纷加大了对计量科学研究的投入，以切实保证并有效提高本国计量科技的支撑能力，在新一轮全球竞争中占据优势。
我国计量事业发展成就显著
党和国家历来高度重视计量工作。新中国成立后尤其是改革开放以来，我国计量事业不断取得新的成就，逐步形成了具有中国特色的计量发展与管理制度，并且成为中国特色质检工作体系的重要组成部分。
特别值得自豪的是，改革开放以来，我国计量领域基础性、前沿性和共性科研成果大量涌现，共获得国家科技进步一等奖5项、二等奖35项、三等奖23项。一些重大理论创新或技术突破受到国际计量界特别是发达国家的高度关注。其中，获得国家科技进步一等奖的“量子化霍尔电阻基准”，经国际比对验证，其不确定度优于国际最好水平10倍，位列国际同类基准之首；获得国家科技进步一等奖的“铯冷原子喷泉钟”，其准确度已相当于1500万年不差一秒，标志着中国成为国际少数具有独立完整时间频率体系的国家之一。
伴随着计量科技的发展进步，我国计量服务保障能力和参与国际事务能力也在不断增强。在航天工程、三峡工程、卫星导航、西气东输、南水北调等重大工程中，在食品安全、医疗卫生、抗震救灾等突发事件中，在医学、生物安全、新材料等前沿科技中，在环境保护、能源节约、节能减排等现实问题中，以及在与人们生活息息相关的民生领域，计量提供了十分重要的技术支撑和服务保障。作为国际和区域计量组织的重要成员，中国xx高度重视计量领域的国际合作，积极履行应有的权利和义务，积极参与国际计量合作活动和重大事务的决策，国际计量地位得到大幅提升。目前，我国得到国际承认的校准测量能力已达1248项，列世界第四位。同时，还参加了6个国际和区域计量组织，与17个国家政府、民间计量机构建立了计量双边交流和合作，签署了45个双边和多边合作协议，并分别于20和承担了亚太法制计量论坛组织和亚太计量规划组织的主席国和秘书处工作。
但也要清晰地看到，我国计量工作的基础仍然较为薄弱，国家新一代计量基准持续研究能力不足；量子计量基准相关研究尚处于攻坚阶段，与发达国家仍有很大差距；社会公用计量标准建设迟缓，部分领域量传溯源能力仍存在空白；法律法规和监管体制滞后于社会主义市场经济发展需要，监管手段不完备，计量人才特别是高精尖人才缺乏，促进计量快速发展的任务还十分艰巨。
计量工作要担负起增强国家核心竞争力的使命
根据国务院发布的《计量发展规划（2013—20）》，到年，我国计量科技基础更加坚实，量传溯源体系更加完善，计量法制建设更加健全，基本适应经济社会发展的需求。面对新的机遇和挑战，计量工作要担负起增强国家核心竞争力的神圣使命。
第一，主动顺应世界计量发展新趋势，进一步夯实计量技术基础。当前，世界范围内的计量技术正在发生重大变革，国际单位制中以量子物理为基础的自然基准取代实物基准的趋势十分明显，这将对各领域的测量精度产生深远影响。开展相关研究并持续攻关，已经成为世界各国抢占国际计量科技制高点的关键，成为维护本国独立计量溯源体系的`重大核心。我们必须紧跟这一趋势，加强计量前沿技术研究，建立一些具有国际先进水平的国家计量基准，增强我国计量在国际上的影响力。特别要加强计量科技基础及计量新技术、新方法研究，攻克计量技术难题，研究建立新一代高准确度、高稳定性量子计量基标准，为科学技术进步、科技创新提供最先进的计量测试手段。
第二，不断满足经济社会发展新需求，进一步增强计量服务能力。进入新世纪，科学技术的迅速发展和经济全球化趋势正在对计量工作产生深刻影响。特别是生命科学、海洋科学、信息科学和空间技术的快速发展，带来了巨大的计量测试需求；保持国民经济安全运行以及区域经济协调发展，有效防御自然灾害等方面，亟须尽快填补量传溯源体系的空白；产品制造的国际合作日益深刻，人们对健康、安全和环境问题日益关注，对资源的控制和能源利用的限制日益严格，都需要不断提高计量检测能力。我们必须以计量科技研发为基础，以国家计量基标准和社会公用计量标准建设为主体，以量传溯源体系为基本架构，加快构建国家产业计量测试服务体系、区域发展计量支撑体系、国家能源资源计量服务体系、企业计量检测和管理体系，从而形成覆盖全国的开放性、数字化、集成化的国家计量服务体系。必须加强国际计量交流合作，促进我国量值国际等效，扩大互认国和互认产品范围，满足“一次测试、一张证书、全球互认”的需求，更加有效便捷的为全球贸易和经济发展服务。
第三，认真落实维护市场秩序新要求，进一步健全计量法制监管。计量是维护市场经济秩序重要技术基础。党的十八大提出，要“健全现代市场体系”，要求我们必须进一步加强计量法律法规体系建设，建立健全有中国特色的计量监管体制和机制，形成统一、协调的计量法律法规体系；必须加强计量监管体系建设，保证全国单位制统一和量值准确可靠；必须推进诚信计量体系建设，加强对安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境保护、节能减排等与人民群众身体健康和切身利益相关的重点领域计量监管，加大计量惠民力度，严厉打击计量违法违规行为，维护消费者合法权益，建立公平公正的市场秩序。
计量是人类共同的语言。在科学技术迅速发展和经济全球化日益深化的今天，中国计量既要承担起增强国家核心竞争力的神圣使命，更要为建立完善全球计量体系、促进全人类的繁荣发展作出贡献。我们期待着，中国计量更加成熟地走向世界，更加紧密地连接世界，更加自信地引领世界。
篇10：文献计量论文
文献计量论文
【摘 要】从文献计量学角度分析了河北省八所高校在―发表的科研论文总体情况，从发文量、高产作者情况、基金资助情况和论文被引率等方面进行了分析和对比，找出科研水平方面的差距，并提出改进措施。
【关键词】文献计量学 科研能力 高等学校
科研论文发表情况是评估、衡量学术机构及个人学术水平和科研实力的重要尺度。对高校来讲，是衡量一个高校科研能力、科研水平和综合实力的一个重要指标。
目前对科研论文分析方面的研究，国内学者做出了很多方面的研究，也取得了一定的成果，但是往往以某一学科、某一高校或者某一专业方面分析科研论文，得出的结论是某个学科、某个高校或者某个专业方面的研究情况和发展趋势，对于某一地区的多个高校发表论文总体情况进行分析研究比较少。
本研究通过对我省八所省属重点高校近5年发表论文情况进行分析研究。八所省属重点高校为河北工业大学（简称河北工大），河北大学、河北师范大学（简称河北师大）、河北科技大学（简称河北科大）、河北医科大学（简称河北医大）、河北农业大学（河北农大），河北经贸大学（简称河北经贸）、燕山大学，以中国期刊全文数据库和万方期刊数据库以及一些公开发布的官方数据为依据，时间选择从1月1日―月31日期间，对河北省八所重点高校公发表的论文，从发文量的情况、论文作者情况、论文获得基金项目资助情况、论文被引情况等方面进行分析研究。
1.八所高校基本情况
根据中国教育在线各高校最新的资料报告，河北大学现在有高级职称人数为1118人，博士点为12个，硕士学位点为133个；河北工大现有高级职称人员677人，博士点17个，硕士点56个；河北师大现有高级职称人数为854人，博士点25个，硕士点92个；河北科大现有高级职称人数为653人，硕士点50个；河北医大现有高级职称人数2058人，博士点18个，硕士点64个；河北农大现有高级职称人数为942人，博士点38个，硕士点65个；河北经贸现有高级职称人数为600人，硕士点28个；燕山大学现有高级职称人数为827人，博士点48个，硕士点156个。从高级职称人数来看，河北医大人数最多，源于河北医科大学除了学校的高级职称人数，还包含了各附属医院的职称人数，由于医学教育的特殊性，其附属医院也是其教学单位，所以人数最多。从博士点和硕士点数量来看，燕山大学数量最多，其工科实力在河北省是最强的。
2.近5年发文量情况
根据统计，2008―2012年5年期间，八所大学共发表论文是85638篇，平均每年每所大学发表论文2141篇。总体上来说从年代来看，这5年发表论文总数基本上平稳，20发表论文总数最多的一年，为18203篇，占总论文数的21.26%。从单个学校来说，河北大学5年发表论文数最多，达到3篇，占发文总数的23.56%；其次是河北医大，发文数为17471篇，占发文总数的20.40%；排名第三的是河北农大，发文数为10975篇，占发文总数的12.82%。总之，从近5年的发文量来看，河北大学、河北医大以及河北农大是河北省高校中发文量是比较多的，显示出它们雄厚的科研实力和较强的科研队伍。具体发文量见表1。
3.作者分布情况
分析作者分布情况，可以了解学科研究队伍的分布状况，也可以获知该单位结构在某些领域具备的科研实力。据统计，八所高校近5年论文涉及的作者106914人，其中人数最多的前三位是河北大学、河北医大、燕山大学，说明这一个时期三所高校学术水平高，是河北高校科研的主要力量。八所高校中，发表总数为48篇以上高产论文作者共有128人，共发表论文8530篇，占论文总数的9.96%。位于高产作者之首的单保恩共发表论文数是191篇，占高产作者论文总篇数的2.24%，发表论文总数第二和第三位的分别是刘怀军、崔炜，三位均来自河北医大。统计结果表明高产作者中以河北医大人数最多，河北医大发表48篇以上作者有39人，共发表论文2757篇，占高产作者论文总数的32.32%；其次是河北农大，高产作者33名，共发表论文2123篇，占高产作者论文总数的24.89%；河北大学20名，共发表论文1341篇，占高产作者论文总数的15.72%；燕山大学18名，共发表论文1157篇，占高产作者论文的13.56%；河北工大13名，共发表论文826篇，占高产作者论文的9.68%；河北师大4名，共发文263篇，占高产作者论文的3.08%；河北科大1名，发文63篇，占高产作者论文的0.74%，河北经贸没有。高产作者排在前20名见表2。
4.基金资助情况
基金资助论文是指由国家各级政府部门、各类基金组织和事业单位提供科研经费而产生的研究论文。它是科研活动的主要产出形式，代表着某研究领域内新动向、新趋势，具有较大的难度和较高的水准，受到研究人员的普遍关注与重视。基金论文的生产能力是衡量一个学科科研实力和水平、科研组织能力及学科社会地位的重要标志。八所高校2008―2012年来获得基金资助论文总数为20771篇，占全部发表论文的24.25%，也就是将近四分之一的论文是获得基金资助。其中国家级基金为10367篇，占全部基金论文总数的49.91%；省部级为9973篇，占基金论文总数的48.01%；厅局级为344篇，占基金论文总数的1.66%；国际合作基金87篇，占基金论文总数的0.4%。基金项目的论文往往代表着一个研究领域内的新动向、新趋势，具有较高的难度和较高的水准，在一定程度上反映出它的科研创新和学科前沿动态。从国家级基金论文来看，八所高校中发论文最多为燕山大学，为2770篇，占八所高校国家级论文总数的26.72%，占其发表基金项目论文总数的60.99%，发国家级论文第二多的是河北农大，为1835篇，占国家级论文总数17.70%；排名第三的`是河北大学，发文1703篇，占国家级论文总数的16.43%；从省部级基金来看，河北大学发文数最多，为1844篇，占八所高校省部级论文总数的18.49%，发文数第二的是燕山大学为1704篇，占八所高校省部级论文总数的17.09%，排名第三的是河北农大，为1641篇，占八所高校省部级论文总数的16.45%；从厅局级基金发文来看，八所高校均相差不大，只有河北经贸大学发文最少只有2篇。从获得国际合作基金论文来，河北农大没有获取过国际合作基金，发文为0篇，其他高校都获取过国际合作基金的资助，燕山大学还获得过霍英东教育基金。总之，从基金资助情况来看，燕山大学、河北农大、河北大学三所高校在河北省高校中显示出较高的科研能力和学术水平。基金论文情况见表3。
5.八所高校论文被引用情况
论文被他人引用数量的多少是表明论文影响力的重要指标。论文出现比较高的引用率表明该论文在某领域往往是热点，甚至是该领域研究的先驱者，在一定程度上说明该单位在该领域处于同行业领先地位。一般而言，论文被引用的次数越多，其对本学科及相关领域的影响就越大，学术影响力就越强。据统计20―2012年间八所高校发表的论文中，被引用次数最高的是河北农大的1篇论文，被引用了490次；其次是河北大学的1篇论文，被引用了224次，排在第三的是河北大学的1篇文献，被引用了124次。被引频次前10名中，河北农大占4名，河北大学占4名，河北经贸一名，河北医大一名。具体见表4。
6.结束语
通过对河北省内八所重点高校所发表论文的统计分析，研究发表河北省内高校之间科研实力和学术水平存在一定的差异。从总体实力来说，燕山大学、河北农大、河北大学这三所大学在省内科研明显处于领先地位，其科研实力和科研水平都要强于省内其他高校。从单个指标来看，五年发文量比较多的是河北大学、河北医大和河北农大；高产作者比较多的是河北医大、河北大学和燕山大学；获取基金资助较多的燕山大学、河北农大和河北大学；论文被引较多的是河北农大、河北大学。但是与全国同类高校相比还有一定的差距，与全国重点高校相比，差距更为巨大，所以省内高校一方面要加大科研资金的投入，保障科研资金足以支持科研工作，培养实力雄厚的科研团队，另一方面大力吸引海内外优秀人才，给他们创造非常优良的科研环境，再者就是营造和谐宽松的科研环境，做好切实有效的科研激励机制，鼓励创新，加速科研成果的转化，不断提高核心竞争力。
【参考文献】
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篇11：计量实证论文
计量实证论文
论文是我们毕业的时候需要写的，大家是怎么样写的呢？我们看看下面的计量实证论文吧!
计量实证论文
摘 要 从目前研究生学位论文实证研究方法运用的情况我们可以发现，研究生在计量经济实证研究方面存在基础薄弱、应用能力差和学习深度不足等缺点。在调查原因时，我们发现高校在研究生计量经济实证研究能力培养方面存在课程设置不合理、实验平台建设不足和教学方法陈旧等问题。针对这些问题，我们选择现今国内计量经济学发展较好的上海财经大学作为对比，从改进计量经济学课程实证研究方法、构建良好的实验平台和计量经济学课程改革这三个方面提出提高研究生计量经济实证研究能力的对策。
关键词 研究生 实证研究 课程改革
0 引言
随着信息技术的发展，在社会科学领域逐渐积累起了庞大的数据库，定量分析开始成为社会科学的主要研究途径。而计量经济学的实证研究方法不仅为社会科学领域的研究提供了强有力的研究工具而且也是当代企业进行精细化管理所需要的重要研究手段之一。特别是对于各大高校的研究生来说，计量经济的实证研究能力是衡量一个研究生学术水平的重要标准。
计量经济学产生于上个世纪二十年代末，而在七八十年代才开始引入中国。直到教育部才将计量经济学确定为财经类高等院校的核心课程，计量经济学开始在我国高校普及开来。但是，由于起步较晚，国内各高校在研究生计量经济的教师团队、课程设置、教学等存在着很多问题，我国研究生在计量经济实证平台和实证研究能力上的培养还存在很多的不足。
1 研究生学位论文实证研究现状
学术论文是研究生展示学术水平的重要途径，中国优秀博硕论文全文数据库（CNKI）是目前我国国内较为权威的论文收录网站。本文通过对目前我国实力较为雄厚的八所财经类高校2008-的研究生学位论文中实证研究方法的使用情况进行调查，研究当今我国研究生计量经济实证研究水平现状。
根据艾瑞深大学研究团队编撰出版的《20中国大学评价报告》，目前我国综合实力排名前八的财经类高校分别是：
（1）上海财经大学；
（2）中南财经政法大学；
（3）西南财经大学；
（4）中央财经大学；
（5）对外经济贸易大学；
（6）东北财经大学；
（7）首都经济贸易大学；
（8）江西财经大学。本文分别对这八所高校2008到年硕博学位论文进行检索。从中我们发现八所财经类高校经济管理学科优秀硕博研究生实证论文除上海财经大学和中南财经政法大学外，占比绝大部分都在2%以下，实证论文占比很少。然而，以《经济研究》为例，据统计，之后该期刊中使用到计量经济学分析方法的论文所占比例大于50%。①研究生在研究领域和模型方法的使用的广泛性和深度上远远达不到目前的主流学术期刊水平。
2 高校研究生计量经济实证研究能力培养过程中存在的问 题及原因（以X大学为例）
X大学是我国西南地区一所以工为主，经、管、文、理、法、教育、艺术等多学科协调发展的教学研究型大学。通过对X大学计量经济学教学情况进行调查，我们发现X大学在培养研究生计量经济实证研究能力方面主要存在以下几点问题：
2.1 课程设置不合理
首先，学时安排不合理。X大学全日制硕士研究生计量经济学安排在研一下学期，学时只有48个学时。由于课时限制，X大学计量经济学老师往往只讲一些重点章节，其他由学生自己学习。
其次，课程衔接断层。计量经济学作为一门重要的课程应该在研一阶段就开始授课或者至少设置相关的先修课程。而该大学在研一第一学期期间，只有一门中级微观经济学与计量经济学相关。而应用数理统计、统计学、宏观经济学等补修课程则是被安排在第二学期。这不仅使得研究生在上学期根本无法将本科所学的计量经济学基础与研究生课程衔接起来。在计量经济学教育方面天生晚了半拍。 最后，没有计量经济学高级课程。在北京召开了“全国数量经济学专业研究生培养研讨会”，在会议上专家就“计量经济学的高级课程应该设置为经济学科各专业硕士研究生学位课”达成了共识。在X大学经管学院研究生计量经济学课程就只有一门，而且是比较初级的计量经济学，计量经济学教育的深度和广度存在很大的缺陷。
2.2 实验平台建设不足
通过对学校老师进行调查访谈，在X大学经济管理学院，开设研究生计量经济学课程的老师仅仅只有1名。其他老师拥有计量经济学高学位背景的极少。缺乏具有较高学术水平的学术带头人和结构合理的科研梯队是高校在人才优化方面普遍存在的问题。
2.3 教学方法陈旧
据调查，目前X大学研究生计量经济学教学方法还是比较陈旧，主要存在的问题如下：
（1）理论与实践脱离。由于目前具有资深计量经济学教学经验的老师较少，并且几乎没有实验课程。这导致学生在课堂上学到的很少，只能靠学生课下自觉学习和练习。研究生们在计量经济实证研究能力的培养上进步缓慢。
（2）缺乏案例教学。在传统的教学模式下各高校比较注重培养研究型、理论型的人才，因而比较注重数学推导和理论演绎。因而在教授计量经济学时比较强调计量经济学理论体系的严谨，并不注重与实践相结合。
3提高我国研究生计量经济实证研究能力的对策（以上海财经大学为例）
根据艾瑞深大学研究团队编撰出版的《2015年中国大学评价报告》所示，上海财经大学在2015年我国财经类高校中综合实力排名第一。目前，上海财经大学经济管理学院拥有经济学科研机构七个，数量经济学研究所是其中之一。
该研究所现在拥有以美国普林斯顿大学经济学博士郑旭为所长和学科带头人的科研团队，其有海外讲座教授 2人、海外兼职教授4人，全职教授3人、副教授6人、助教与讲师7名。全职研究人员中有博士生导师8人、具有博士学位的12人。学科在计量经济学理论与方法，金融计量经济学、微观计量经济学，应用统计等多个研究领域位居全国前列。
在学生培养方面，研究所着眼于实现与国际著名大学经济系的培养模式接轨，注重本科生的数学基础训练，课程设置包括：数学分析、高等代数、概率论、数理统计、中级微（宏）观经济学和计量经济学等。在研究生阶段，为了培养具有扎实和系统的现代经济学理论基础的高级人才，开设了包括高级微（宏）观经济学、高级计量经济学、微观计量经济学，金融计量经济学，时间序列，以及风险管理与控制等课程。从 年至 年，该学科成员共在 SSCI 索引， 国际一流核心学术刊物和 SCI 索引学术刊物上发表论文 30 余篇；在国内核心经济学期刊如《经济研究》、《数量经济技术经济研究》等学术刊物上发表论文 82 篇；承接和参与国际合作研究项目 2 项，国家级科研项目 6 项，省部级科研项目 28 项。凭著雄厚的理论功底和教学研究实力，他们的研究成果将不仅在国内处于领先地位，更重要的是，该学科能够与国际同行竞争。
通过上海财经大学的案例和X大学的案例对比分析我们可以看出，要想培养出高水平的研究生最重要的'是要做到以下几点：
3.1 改进计量经济学课程实证研究方法
在指导学生进行计量经济学实证研究的时候要注重：
（1）实践性。传统教学方法重理论而轻实践，一般将实验操作课压缩在最后一两节课上。为求改进，可以试着在后半学期采取一节理论课一节实验课或者两节理论课一节实验课的模式，同时三至五个同学分为一个小组合作完成一次设计性实验，加强学生的实际动手分析能力。
（2）研究性。为了提高学生们的研究热情和研究素养，首先可以通过介绍优秀的校友学习研究成果案例教育来激发研究生的研究热情。然后，可以采取如建立研究生研讨制度，定期或者不定期进行学术研讨，使得研究生有机会发表自己的学术观点，得到专家和导师的指点。最后，还可以设立校级科研项目等，鼓励研究生积极参与。
（3）创新性。作为承担着国家最高水平人才教育的研究生教育对于创新知识、构建创新体系和培养高素质的创新型人才更是是责无旁贷。研究表明，课题研究参与度是影响研究生创新能力的最重要的因素。因此，高校可以举办科研创新大赛和设立科研创新奖学金，鼓励和支持研究生自主选题、自主创新，提高研究生的创新能力和创新意识。
3.2 构建良好的实验平台
良好的实验平台对于培养研究生学术能力和学术水平具有重要的影响。要想构建一个良好的实验平台，首先要做到：
（1）人才优化。首先，要注重培养和选拔具有深厚的学术底蕴、深邃的学术眼光和深广的学术气度的学术带头人，推动不同学术观点和学术流派的形成和发展。其次，要注重培养一支在年龄结构和专业结构合理的研究梯队，树立团队合作，各学科领域相互支持、相互学习、相互启发的创新性团队。最后，要加强师资力量建设。重点是要改善师生比例。
（2）管理制度建设。一方面，要构建完善的研究生学术研究成果的奖励制度，鼓励研究生创作高水平的研究论文和研究成果，并对于一些优秀的研究成果和论文进行物质奖励。例如，X大学的奖学金发放标准有5项，包括：荣誉称号、优秀学位论文、学术论文、科研成果、各级科技竞赛。每个项目下面按照重要性的高低又划分为不同的奖励层次。这种全方位、多层次的奖励体系能够极大地激发研究生对于学术创造的热情，促进我国高校的学术水平的提高。
另一方面，现有的考核制度和科研经费发放制度过于僵化，这使得科学研究倾向于个体化，不利于团结、合作、创新的高水平研究团队建设。因此，制定管理制度的时候要从团队建设出发，制定以团队成绩和对团队的贡献为标准的考核制度。
（3）科研经费支持。科研经费的投入很大程度上影响着高校实验平台的建设，尤其是在数据库建设、图书资料购买、现代化网络技术条件和相关软件和硬件设施等方面都离不开科研经费的投入。 从2012年全国123所大学科研经费排名②中可以看出，一方面，“985”“211”高校拿走了大部分的政府科研经费。另一方面，科研资金较为充裕的大多是工科型大学且为博士硕士双重培养机构。但集美大学、山东理工大学、浙江师范大学、西南科技大学、宁波大学、长江大学、广州大学和深圳大学的例外说明地方政府的支持力度、资金来源的多元化也是建设高水平大学的重要方面。
3.3 计量经济学课程改革
（1）课程细分，层层递进。计量经济学涵盖经济学、统计学和高等数学等学科，内容十分丰富，对于学生的学习能力要求较高，因此只是一门计量经济学是远远不够的。高校在开设计量经济学的过程中应分为初等、中等和高等三个部分，在本科生阶段可以开设初等和中等计量经济学教育，以理论知识为主，适当进行实验操作。研究生阶段以高等计量经济学为主，注重实验，在分析和研究问题中学习和巩固理论知识。
（2）主修辅修相结合，夯实数理统计基础。计量经济学对于数理统计基础要求比较高，因此针对研究生新生基础薄弱的特点，高校可以开设一些关于计量经济学的基础课程，如线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学等课程培养同学们的数学建模，理论分析，结合经济知识与数学知识的能力，帮助一些基础薄弱的同学打牢基础。
（3）开设应用课程，注重应用能力培养。要注意开设一些有关于计量经济学的专题应用课程。着重探讨解决计量经济学实证研究如何与现代经济、金融和社会等的结合。通过这些课程的学习，研究生不仅可以明确如何将所学知识应用于实际，而且通过对周围经济环境、社会环境的分析提高了自己的实证分析能力，激发了学术热情，培养了研究信心。对于研究生以后的学术研究和工作有着非常重要的作用。
本文系江西省研究生教改课题，《研究生计量经济实证研究平台建设与实证能力培养研究 》（编号 JXYJG--076）的阶段性研究成果
参考文献
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篇12：石油计量论文
摘 要：
经济的发展，市场的完善，对于工业控制，成本核算，预算管理以及贸易交接等提出了更高的要求。此时，计量管理作为重要的技术和管理模式在企业的发展中愈加重要。通过对现状分析，根据计量优化管理的重要性提出了管理优化的方法，对石油化工企业质量的提高有一定的借鉴意义。
关键词：
计量工作 计量管理优化 产品质量
1、石油化工企业计量发展现状及存在的问题
1.1企业计量体系不统一，发展不平衡
当前我国使用的计量体系有以下三种，一种是从IS09000质量体系中引申出来的所谓的计量确认体系;第二种是国家技术监督局1995-160号文件中提出的包括质量监控，安全防护监测，环境监测，经营管理监测的计量监测体系;第三种是引自俄国，美国所提出的计量保证体系。由于我国企业采取的计量体系的不同，不一致，导致企业对计量工作的认识和态度也存在差异，也使得计量工作开展的深度存在不平衡的现象。
1.2企业计量器具配置问题较多，影响计量效果
由于我国企业计量管理还不成熟，计量机构设置不合理，造成计量监测设备的配置不科学。在实际工作中，计量设备市场上型号较多，再加上采购上的缺陷影响，造成企业在选型上问题颇多，不但浪费了资金，还不能达到投入回报，影响了计量效果。
1.3计量数据调整不客观，奖罚制度欠缺
由于部分企业计量部门和统计工作相关部门分开设置，造成计量部门收集、采集的数据经过多个部门的调整，评审，造成数据不够客观。同时，企业管理所采用的部分数据没有经过计量部门确认。而对这一问题，没有相应的有效的奖罚制度，也使得这一问题不能有效解决。同时也因为奖罚制度不完善，计量工作人员消极看待计量，影响到了计量工作的主动性和积极性。
2、优化计量工作的必要性
2.1计量管理是企业现代化的基础
现在企业产品对于生产过程，生产工艺的监控，成品产品的检验都离不开数据的支持。数据的来源自然需要计量工作的支持，而没有精确的计量，就不会得到科学合理的数据，从而影响了产品的生产水平和管理质量。企业要想获得现代化生产，从粗放经济到集约发展过渡的愿景，计量工作，计量管理工作都将是这一愿景的基础。
2.2计量管理是产品质量的保证
计量工作有其特殊性，并不能直接的提高产品质量和提高经济效益，使得计量工作容易被别人忽视。其实，计量工作是经营，降低能耗以及安全环保监测的基础，随着现在生产的现代化发展，计量数据在生产的各个环节越来越重要，产品的生产现状都在计量数据上有着明显表示。计量是控制质量的手段，质量则是计量的目的。
2.3计量管理是降低成本的有效途径
现在市场竞争越来越大，降低成本成为了越来越多企业选择处理竞争和经济效益之间矛盾的有效途径之一。计量管理在科研、生产和经营活动中起着基础性作用，是企业经济核算、节约能源、成本与经营管理、技术进步的基础和必不可少的支撑条件。
3、石油化工企业计量管理优化策略
3.1加强计量工作意识，健全完善计量管理机构
计量工作不只是简单的经济活动，还是对专业性和技术性要求很高的工作，计量工作的标准严格，涉及到的面较大。对计量工作的认识一定要深刻、统一，计量工作是所有工作的基础和指导工作。不但要求计量工作人员要有法制意识，工作意识，同样要求相关部门，相关领导重视计量工作。同时，要合理科学的设置计量管理机构，做好机构的设置，划分好工作职责。工作人员有了较好的工作意识，再加上完善的计量管理机构，使其能为更好的提高企业的经营管理水平、保证产品质量和增加企业效益服务。
3.2科学合理做好设备采购工作，优化设备检定
企业通过制定《计量器具管理规定实施细则》等对计量设备科学管理，合理的采购，防止出现采购错误和偏差。采购计量设备必须有相应的合格证，采购部门要严格对设备的技术性能等进行监测，严格杜绝不合格产品的使用。对采购流程要持续优化，及时发现采购瑕疵，及时优化改正。对于计量设备数据的监测应更具科学合理，加强计量设备检查，及时发现故障，严禁经验，笔误，编造数据现象的发生。计量设备应及时更新，朝着智能化方向发展，不断优化设备体系，提高测量准确度。
3.3自主创新，持续优化和发展测量技术
在计量工作时，要求保证校准方法合理科学，保证校准结果的权威性。整个校准过程要求严格按照国家颁发的标准和检定规程，如果没有校准方法的计量设备的检定，要求组织专业人员编写校准方法，编制校准手册，并且很好地执行推广。数据采集时，选择现代高科技手段，网络实时数据采集并且配合人工采集，对计量数据进行监督管理。计量数据分析处理中，对数据整理、划分、分析，形成计量数据报表。总之，要求选用有效的'量值传递方式，完善相应的检定规程，校准方法，提高企业的计量监测能力，有效的提高企业的测量技术。计量工作应该根据企业发展和需要不断创新优化，适应企业的发展趋势。
3.4加强人员培训，优化人员整体结构
人员是企业的命脉，产品质量的核心。对计量工作人员的培训非常重要，尤其是针对最基层人员的培训至关重要。计量管理人员培训要从作风扎实和工作态度，有序，有理的工作方式去培训去管理。要求通过培训，工作人员取得石油化工企业的《计量员证》。为了从整体上优化人员结构，单纯的培训还远远不够，要求工作人员进行自我学习，针对性的去学习，并做到不定期考核，提高所有人员的整体素质。
4、结束语
现在企业计量工作存在很多缺陷，但是计量工作在企业中非常重要，对计量管理优化迫在眉睫。通过提高员工的职业道德，加强管理制度，科学有序的技术发展和合理的人员优化，帮助石油化工企业实现成本降低，提高产品质量。
参考文献：
[1]齐永生.油田计量管理工作管理方法讨论[J].工业计量，2006，16(1)
[2]曲秀英.加强企业计量管理，完善企业计量监测体系.价值工程，2010
